Van Tharps Max Expectancy y System Quality Number (SQN) caprica en los foros de BMT ha iniciado algunas discusiones sobre Van Tharps Max Expectancy y Van Tharps System Quality Number (SQN). Estaba vagamente familiarizado con estos principios, así que he aprendido mucho en los últimos días. Los principales detrás de las dos fórmulas son interesantes, pero yo soy un tipo de carne y papas tipo de modo que he desnatado que obtener una comprensión básica y luego se trasladó directamente a la descarga para que pueda añadir esto a NinjaTrader. Caprica publicó dos descargas que son NinjaTrader Optimizer Types, por lo que básicamente ahora en lugar de optimizar en Net Profit puede optimizar en Max Expectancy o SQN. Corrí algunas de mis estrategias de sistema a través de los nuevos tipos de optimizador, y estaba bastante sorprendido. Cuando combina estos nuevos tipos de optimizador con optimizador genético piershs, realmente puede elevar su backtesting de estrategia a todas las nuevas alturas. El enlace a las descargas de NinjaTrader se incluye en el hilo. También recomiendo revisar los otros temas de Psicología y Gestión de Dinero en el foro de BMT, hay algunas discusiones más sobre Van Tharps Position Sizing y varias discusiones nuevas sobre la gestión de riesgos. Estoy aprendiendo mucho cada día de los comerciantes compañeros que han llegado lo suficientemente lejos en su viaje comercial para prestar la atención adecuada a la gestión del dinero y la psicología. ¿Cuál es la esperanza La expectativa es su porcentaje de la ganancia por el triunfo multiplicado por su tarifa del triunfo menos su porcentaje de la pérdida por la pérdida multiplicada por su tarifa de la pérdida. La expectativa le dice lo que puede esperar hacer (ganar o perder) por cada dólar arriesgado. Los casinos ganan dinero porque la expectativa de cada uno de sus juegos está a su favor. Juega el tiempo suficiente y se espera que pierda y se espera que ganen porque el 8220odds8221 están a su favor. Por ejemplo, podría tener 99 operaciones perdidas, cada una costando un dólar. Por lo tanto, estaría abajo 99. Sin embargo, si usted tenía un comercio ganador de 500, entonces usted tendría un beneficio neto de 401 (500 menos 99) 8212despite el hecho de que sólo uno de sus operaciones fue un ganador y 99 de sus operaciones Eran perdedores. Y de nuevo cita caprica, aquí hay una cita en el número de calidad del sistema: La única manera de calificar seriamente y optimizar cualquier sistema es a través de su número de calidad del sistema (SQN). Le aconsejo que se refiera a Van Tharp como referencia en el tema. Asumiendo un conjunto de N oficios (Ngt30 por ser estadísticamente significativo), SQN se define como sigue: SQN Squareroot (N) Promedio (del N ProfitampLoss) / Std dev (del N ProfitampLoss). Cuanto mayor sea el N, más oportunidades de comercio tendrá. Cuanto mayor es el promedio de PampL, mejor obviamente eres. Cuanto más pequeño es el Dev Std (PampL), más regulares son sus resultados y los más pequeños son los drawdowns. Observe aquí que si usted optimiza para el SQN más grande. Usted maximiza de hecho el producto Naverage PampL y minimiza el dev de Std (PampL) y los drawdowns al mismo tiempo. Esto es exactamente lo que todos los buenos comerciantes deben estar buscando su sistema. Tharp Think Concepts Van Tharp enseña un conjunto de ideas y principios que llama quotTharp Think. quot Estos conceptos sacar el misterio de la negociación, ayudando a entender quién eres como un Comerciante, cómo su psicología personal puede trabajar para usted en lugar de en contra de usted, cómo pensar y gestionar el riesgo, y cómo desarrollar sistemas de comercio ganador. Debajo está justo el principio de cuál es cada concepto. Tome un momento ahora para leer cada uno para comenzar su comprensión de la negociación acertada de la manera de Van Tharp. Siete Principios Resumen Perfeccionismo, juegos de azar, pérdidas innecesarias, no ser capaz de tirar del triggerhellip. Estos son sólo algunos de los problemas que los comerciantes enfrentan en los mercados todos los días. Lo que nos hace pensar de esta manera y cómo podemos aprender a ser mejores y más rentables comerciantes hellip. read more Todo el mundo está buscando el Santo Grial en los mercados. ¿Cómo encontrar el sistema de comercio ideal, la acción que va a despegar o que un gran ganador con su nombre en él Hay cientos, si no miles, de los sistemas de comercio que funcionan. Pero la mayoría de la gente, después de comprar un sistema de este tipo, no seguirá el sistema o el comercio exactamente como se pretendía. ¿Por qué no hellipread más Riesgo para la mayoría de la gente parece ser un término indefinible basada en el miedo ndash que a menudo se equipara con la probabilidad de perder, o otros podrían pensar estar involucrado en futuros u opciones es ldquorisky. rdquo definición Vanrsquos es muy diferente a lo que muchos La gente piensa hellipread más Posicionamiento es la parte de su sistema de comercio que le dice ldquohow much. rdquo ¿Cuántas acciones o contratos debe tomar por el comercio Pobre posicionamiento de tamaño es la razón detrás de casi cada caso de blowoutshellipread más Uno de los verdaderos secretos de El éxito comercial es pensar en términos de riesgo-recompensa ratios cada vez que tome un comercio. Pregúntese, antes de tomar un comercio, el riesgo de este comercio Y es la recompensa potencial vale la pena el riesgo potencial ¿Qué puedo esperar de mi sistema de comercio para hacer a mí en el hellip a largo plazo. Leer más Después de un número de años investigando la posición Sizingtrade estrategias, el Dr. Van Tharp desarrolló una medida patentada de la calidad de un sistema de comercio que él llama el número de calidad del sistema o SQN. Hellip. más información El mercado no le debe a usted ni a nadie grandes riquezas. El mercado, sin embargo, de vez en cuando molestar a un gran número de personas con ganancias aparentemente fácil (durante las burbujas y otras manías) sólo para quitarlos de nuevo. Si usted es serio sobre ser un buen comerciante, entonces usted necesita acercarse a la práctica de negociar con el mismo nivel de rigor con el que se acercaría a cualquier esfuerzo de alto nivel hellipread moreThis es un elemento comercial o un componente que se creó utilizando QuantShare por uno De nuestros miembros. Este artículo puede ser descargado y utilizado por QuantShare Trading Software. Los artículos comerciales son de diferentes tipos. Hay descargadores de datos, indicadores de comercio, sistemas de trading, listas de vigilancia, compuestos / índices. Puede utilizar este artículo y cientos de otros de forma gratuita mediante la descarga de QuantShare. Principales razones por las que debe utilizar QuantShare: Trabaja con los mercados de Estados Unidos e internacionales (stock, forex, opciones, futuros, ETF.) Le ofrece las herramientas que le ayudarán a convertirse en un comerciante rentable le permite implementar cualquier idea comercial intercambiar artículos e ideas con Otros usuarios de QuantShare Nuestro equipo de soporte es muy sensible y responderá a cualquiera de sus preguntas Vamos a implementar cualquier característica que usted sugiera El precio muy bajo y mucho más características que la mayoría de otros software comercial Dr. Van Tharp desarrollado esta fórmula para los sistemas de comercio. Más tarde se enteró de que el Indicador SQN es un muy poderoso para medir la moda. Aplicó la fórmula SQN al cambio diario de precio por ciento de una acción o un índice, resultó ser una medida excelente de la calidad de una tendencia. Cuando te gusta el ímpetu y el concepto de fuerza relativa, este es un gran indicador para ti, porque la fuerza relativa y los indicadores de momento tradicionales no se centran en la volatilidad de un mercado. Con el SQN resuelves el problema. Por ejemplo, usted busca las existencias de tendencias que tienen una tendencia estable y de alta calidad para 100 períodos. El indicador SQN le mostrará si la tendencia es de alta calidad. Puntuación: 1,6 - 1,9 Menos de media pero con capacidad de negociar Puntuación: 2,0 - 2,4 Puntuación media: 2,5 - 2,9 Buena puntuación: 3,0 - 5,0 Excelente puntuación: 5,1 - 6,9 Puntuación: 7,0 - Mantenga esto, y usted puede tener el Santo Grial. Lo que dice la puntuación SQN: Por ejemplo, una acción tiene un valor de SQN de 2,8 que significa que el rendimiento durante los últimos 100 períodos fue 2,8 más grande que la desviación estándar de la acción. Así que si la pantalla de su stock universum mirar las acciones que tienen una puntuación SQN de 2,5 o superior y mirar a este gran Charts. Este indicador sería un gran filtro para encontrar tendencias de las poblaciones. Puede cambiar el periodo que busca. Pero mis mejores resultados fueron con un medio año - 100 días. El Período Mínimo debe ser 25. Para más información puedes leer los libros de Van Thaprs. Para utilizar este indicador en un gráfico, simplemente escriba: a sqni (100) plot (a, System Quality Number) Es un elemento comercial o un componente que se creó utilizando QuantShare por uno de nuestros miembros. Este artículo puede ser descargado y utilizado por QuantShare Trading Software. Los artículos comerciales son de diferentes tipos. Hay descargadores de datos, indicadores de comercio, sistemas de trading, listas de vigilancia, compuestos / índices. Puede utilizar este artículo y cientos de otros de forma gratuita mediante la descarga de QuantShare. Principales razones por las que debe utilizar QuantShare: Trabaja con los mercados de Estados Unidos e internacionales (stock, forex, opciones, futuros, ETF.) Le ofrece las herramientas que le ayudarán a convertirse en un comerciante rentable le permite implementar cualquier idea comercial intercambiar artículos e ideas con Otros usuarios de QuantShare Nuestro equipo de soporte es muy sensible y responderá a cualquiera de sus preguntas Vamos a implementar cualquier característica que usted sugiera Muy bajo precio y mucho más características que la mayoría de otros software de tradingStrategy Rendimiento usando Van Tharp Sistema de calidad de calidad (SQN) Van Tharp número de calidad del sistema (SQN) He leído recientemente el libro de Van Tharp - DefinitiveGuidetoPositionSizing y creo que es una gran lectura sobre el tema de determinar la mejor forma de seleccionar los tamaños de posición para sus operaciones. Tengo una pregunta sin embargo con respecto al número de calidad del sistema Van Tharp utiliza para determinar si una estrategia es buena o no. Básicamente, es una forma creativa de averiguar si una estrategia funcionará bien a largo plazo, sobre la base de x cantidades de operaciones. La premisa detrás de él es que relaciona todo de nuevo a cuánto usted está arriesgando en cada comercio, en términos de quotRquot múltiplos (donde quotRquot es la cantidad arriesgada). Usted determina su beneficio medio de R sobre todos los oficios, y también la desviación estándar de estos oficios. Esto se utiliza junto con el número de operaciones para calcular su SQN: SQN promedio de operaciones en términos de R múltiplos / stddev de r múltiples operaciones sqrt (número de operaciones). De Van Tharp, si su SQN gt 1.7 usted tiene un sistema que quotstatisticallyquot debe generar beneficios. He pensado en este tema desde hace bastante tiempo, y realmente me gusta cómo se relaciona en las estadísticas en esto, como he tratado de hacer en el pasado. En su libro infiere un problema con el SQN aunque, para cuando tienes muestras sobre 100. El problema es que infla el resultado de SQN, así que una manera él sugiere para hacer frente al problema es apenas fijar los comercios 100 cuando su mayor De 100. Mi problema, es que tengo una estrategia, probado en un número de diferentes pares FOREX y más de 3 años de datos, y creo que la curva de equidad es excelente. Hay unos 3000 oficios que es un excelente tamaño de muestra. Cuando enchufo los números en la fórmula de SQN sin embargo (limitando a 100 comercios) el resultado no es bueno. Si uso los 3000 oficios, el resultado es demasiado bueno. Mi pregunta en general es, ¿qué debo hacer en esta situación cuando tengo 3000 operaciones y quiero resolver lo que es el SQN. Mis números resultan ser: avg std dev operaciones sqn 0,26 2,57 100 1,01 0,26 2,57 3149 5,69 Ive adjunta la curva de equidad también. Cualquier idea apreciada. Gracias. Re: Estrategia de rendimiento utilizando Van Tharp System Quality Number (SQN) Buscar ASF utilizando mi nombre. He hecho varios posts sobre el libro del Dr. Tharps y su uso de SQN. Me gusta el trabajo del Dr. Tharps y recomendar sus libros. Nos hemos correspondido, y él me ha mencionado en la página 251 de la Guía Definitiva. El número de calidad del sistema es el mismo que el estadístico t de la métrica. T-test Es útil para determinar si un sistema está funcionando o está roto. Desafortunadamente, el Dr. Tharp da algunos malos consejos sobre el uso de las estadísticas y sobre el modelado y la simulación en general. Si tiene más de 100 transacciones, utilice todos los datos de todos ellos, pero no utilice un valor de 100 para N. Cuando se hace esto, la métrica calculada no es un t-score largo y no se puede interpretar De manera coherente. La métrica de la prueba t puede calcularse usando cualquier número de puntos de datos de 2 (el mínimo para calcular la desviación estándar) a miles o más. En general, los valores de prueba t superiores a 2,0 (el valor específico puede obtenerse mirando una tabla en un libro de estadísticas depende de lo que N es, pero no mucho) indican que los resultados son probablemente (en el nivel 5 ) Diferente de aleatorio. La métrica t-test es la relación entre la media y la desviación estándar, multiplicada por la raíz cuadrada de N. En los sistemas comerciales, la desviación estándar suele ser de 2 a 4 veces la media. Digamos que la media es 1 y la desviación estándar es 2 para los resultados de 16 operaciones, (N 16). Entonces t-score (1/2) sqrt (16) que es 2.0. Esto le indica que la media es probablemente mayor que 0.0. He estado un poco rápido y suelto con la explicación estadística aquí. Disculpas a los puristas. Una descripción más completa de las técnicas para el análisis estadístico de los sistemas de negociación, incluyendo cómo saber si un sistema está funcionando o está roto y qué hacer al respecto, es una gran parte de mi próximo libro, quotModeling Trading System Performance. Por alrededor de 1 de mayo de 2011. También, tenga mucho cuidado de calcular el SQN utilizando sólo los resultados de comercio fuera de la muestra. Los resultados de la muestra no tienen valor predictivo. El uso de los resultados de la muestra sobreestimará el rendimiento esperado y subestimará el riesgo de la ruina. Gracias por escuchar, Howard PolarBear dijo: 15 de febrero de 2011 09:55 Re: Estrategia de rendimiento utilizando Van Tharp número de calidad del sistema (SQN) gracias por la respuesta detallada. De lo que usted está diciendo entonces, ¿estaría en lo correcto al suponer que mi t-score para este conjunto de oficios es 5.69 Esto parece un resultado muy bueno. Una alternativa basada en la otra respuesta anterior, fue considerar conjuntos de 100 operaciones. Si miro el número SQN a través de estos conjuntos de 100 operaciones, entonces el promedio del número SQN, termino con un SVN promedio de sólo 0,9. Claramente algo está mal aquí, y no me siento confiado en mi comprensión de lo anterior para decir si o no el sistema que tengo dará un resultado positivo en el futuro estadísticamente. (SQN) El valor de la estadística t que compara dos medias, bajo el supuesto de que las desviaciones estándar de los dos conjuntos de datos son iguales, se calcula como: n número De los puntos de datos observados. Numerador (media de los n puntos de datos observados - media de la línea de base o hipótesis de los datos) denominador de la desviación estándar de los n puntos de datos observados calcular el cociente, a continuación, multiplique el resultado por la raíz cuadrada de n (use n-1 si n es pequeño) . El resultado es el estadístico t. Si tiene un conjunto de datos basales o hipótesis y desea probar si la media de los datos observados es diferente de la media de los datos de línea de base, ponga esa media en el numerador. De lo contrario, para probar si los resultados observados son diferentes de los aleatorios, poner 0.0 en la media de los datos de línea de base. Entonces el cálculo para el estadístico t se convierte en: t (mean / stdev) sqrt (n). Usando cualquier valor de t salió de ese cálculo, vaya a una tabla que da los valores críticos para el estadístico t. Tendrá filas y columnas. Normalmente hay una fila para cada valor de n, comenzando en 1 y subiendo al infinito. Alrededor de la fila 30, cambiará de contar por 1 a contar por 5. En algún lugar alrededor de la fila para n 200, la fila siguiente y final será para el infinito. Verá que los valores en las columnas cambian muy rápidamente para valores pequeños de n, pero no mucho para valores grandes. En realidad, se necesita restar 1 del número de puntos de datos para obtener el n que se utiliza en la tabla - se llama el número de quotdegrees de freedom. quot Esto importa para n pequeño, pero se vuelve insignificante para n mayor que aproximadamente 30. Las columnas contienen cada una el nivel crítico de la estadística t para un cierto nivel de confianza. Dependiendo de si está probando por un valor diferente o mayor que el que se utiliza, se utilizará una prueba de quotted-tailedquot o quotone-tailedquot. La rápida y sucia regla de oro que mencioné fue buscar el estadístico t para ser mayor que aproximadamente 2,0. Verá que los valores en las columnas están alrededor de 2,0 para el nivel de confianza de alrededor de 0,05. Los números disminuyen a medida que n aumenta. Busque la entrada en la tabla que representa la prueba en la que desea establecer un límite de confianza. Bajar a la fila correspondiente a n, a la columna para el número de colas y el nivel de confianza. Compare la estadística t que ha calculado con ese número. Si su número calculado es mayor, tiene ese nivel de confianza de que los medios son diferentes. El lenguaje formal puede ser confuso, por lo que dicen quotdifferent. quot Los puristas inmediatamente se quejan y estoy de acuerdo con ellos. El punto es, dada una relación de media a desviación estándar para algunos n, se puede calcular una estadística t. Si usted tiene esa misma proporción, pero mayor n, todavía se puede calcular una estadística t y será un número más grande. Cuanto mayor sea el estadístico t, mayor será el nivel de confianza. A medida que el nivel de confianza aumenta, se puede pensar que como más cierto que la media que se mide es diferente de 0,0 o la media de la línea de base, cualquiera que haya utilizado. Hay fórmulas para poner límites de confianza en la media de sus datos observados. Para hacer esto, puede usar el nivel de confianza que acaba de buscar o una tabla de la distribución normal normal. Pero eso es para otra publicación. Volver a su pregunta ---- Si usted hace un número pequeño, digamos 10, los oficios y tienen la media a la relación de desviación estándar de 0,50, a continuación, continuar y hacer un gran número, digamos 300, y todavía tienen la misma proporción de 0,50. El estadístico t será de 1.50 para los 10 puntos de datos. 0,50 sqrt (9). Nueve en lugar de 10 debido a que un punto de datos se utilizó en la estimación del valor de la media que se utilizó para calcular la desviación estándar. El estadístico t será de 8.64 para los 300 puntos de datos. 0,50 sqrt (299). Cuando vamos a la tabla de distribución t, usando la fila para n 9, 1,50 es significativo alrededor del nivel 80. Normalmente no es lo suficientemente alto como para confiar. Por lo tanto, no concluimos que la media sea diferente de 0.0. Es decir, podríamos haber observado los 10 puntos de datos procedentes de una distribución aleatoria con una media de 0,0 en aproximadamente 1 de cada 5 series de seleccionar 10 puntos de datos de una distribución normal con una media de 0,0 y la misma desviación estándar que fue calculado. Cuando vamos a la tabla de distribución t usando fila infinita, 8.64 es significativo al nivel más alto mostrado en la tabla. Podemos concluir que es extremadamente improbable que los 300 puntos de datos provienen de una distribución normal con una media de 0,0. Para una proporción dada de la media a la desviación estándar, el aumento del número de puntos de datos aumenta nuestra confianza en la medición de la media de esos puntos de datos. Si usted realmente está consiguiendo números que alto, grande. Mi precaución es que es extremadamente raro. Si los datos utilizados provienen de resultados verdaderamente fuera de la muestra, usted tiene un gran sistema y pronto será dueño de todo Melbourne. Si desea saber cómo cambiar este sistema para maximizar su riqueza sin ir a la bancarrota, busque mi nuevo libro, Modeling Trading System Performance - todo lo que necesita saber es todo explicado en detalle. O llámame. Pero una estadística t alta es normalmente el resultado de un error (como una fuga futura en un sistema comercial) o repetidas pruebas / modificaciones hasta que la lógica se ha ajustado a los datos y los resultados ya no están fuera de la muestra. Si este es el caso, usted tendrá una buena idea en alrededor de 10 más operaciones, y saber con certeza justa en 20 más - los detalles también en MTSP. Probablemente he superado mi cuota para el día. Espero que esto ayude, gracias, Howard Ive recientemente leer el libro de Van Tharp - DefinitiveGuidetoPositionSizing y creo que es una gran lectura sobre el tema de la determinación de la mejor forma de seleccionar los tamaños de posición para sus oficios. Tengo una pregunta sin embargo con respecto al número de calidad del sistema Van Tharp utiliza para determinar si una estrategia es buena o no. Básicamente, es una forma creativa de averiguar si una estrategia funcionará bien a largo plazo, sobre la base de x cantidades de operaciones. La premisa detrás de él es que relaciona todo de nuevo a cuánto usted está arriesgando en cada comercio, en términos de quotRquot múltiplos (donde quotRquot es la cantidad arriesgada). Usted determina su beneficio medio de R sobre todos los oficios, y también la desviación estándar de estos oficios. Esto se utiliza junto con el número de operaciones para calcular su SQN: SQN promedio de operaciones en términos de R múltiplos / stddev de r múltiples operaciones sqrt (número de operaciones). De Van Tharp, si su SQN gt 1.7 usted tiene un sistema que quotstatisticallyquot debe generar beneficios. He pensado en este tema desde hace bastante tiempo, y realmente me gusta cómo se relaciona en las estadísticas en esto, como he tratado de hacer en el pasado. En su libro infiere un problema con el SQN aunque, para cuando tienes muestras sobre 100. El problema es que infla el resultado de SQN, así que una manera él sugiere para hacer frente al problema es apenas fijar los comercios 100 cuando su mayor De 100. Mi problema, es que tengo una estrategia, probado en un número de diferentes pares FOREX y más de 3 años de datos, y creo que la curva de equidad es excelente. Hay unos 3000 oficios que es un excelente tamaño de muestra. Cuando enchufo los números en la fórmula de SQN sin embargo (limitando a 100 comercios) el resultado no es bueno. Si uso los 3000 oficios, el resultado es demasiado bueno. Mi pregunta en general es, ¿qué debo hacer en esta situación cuando tengo 3000 operaciones y quiero resolver lo que es el SQN. Mis números resultan ser: avg std dev operaciones sqn 0,26 2,57 100 1,01 0,26 2,57 3149 5,69 Ive adjunta la curva de equidad también. Cualquier idea apreciada. Gracias. Una buena manera de comparar modelos cuando su volumen de negociación es alto es utilizar el quotnumber de operaciones por año en lugar de el número fijo de quot10quot - de esa manera usted puede comparar manzanas vs manzanas desde una perspectiva del sistema y no penalizar el sistema debido a la frecuencia . Frecuencia de la negociación es probablemente más valiosa que la esperanza (suponiendo que su superior a 0 y se mantiene por encima de 0).
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