Rsi Range Trading Strategy

En este post de estrategia, hemos elaborado una estrategia de Forex Trend Trading fiable, la estrategia estocástica y RSI. El oscilador estocástico, como RSI, es un indicador de momento normalizado limitado por 0 100 límites. El Estocástico consta de dos líneas: K, que mide la posición relativa del precio de cierre actual en un rango definido por el comerciante, y D, una media móvil de 3 días de la línea K que es una línea de señal. Cuando K cruza D hacia arriba o hacia abajo, entonces un cambio en la tendencia del mercado es inminente. El Estocástico mide el impulso, comparando el precio de cierre más reciente con el rango de precios absoluto (máximo del rango bajo del rango) durante un período de n días. Los métodos de aplicación práctica del estocástico en el comercio son diferentes para todos los osciladores, pero, según Lane, el inventor de este oscilador, la divergencia con los precios debe ser el factor más importante en la elección de inversión. Tomemos por ejemplo la siguiente tabla AUDUSD para entender cómo incluso los comerciantes principiantes pueden trabajar en su mejor momento con la ayuda de este oscilador. Estrategia Avanzada de Negociación de Fibonacci Cómo los Profesionales Comerciales usan Fibonacci para hacer crecer su Portafolio exponencialmente. La línea roja representa el K de 5 días, mientras que la línea negra punteada representa el período de 3 D. Para lo que concierne a la divergencia, o La alerta a la que el comerciante tiene que prestar atención para obtener una señal de venta, podemos observar de inmediato cómo se registra esto en comparación con los precios cuando K comienza a caer con respecto a los precios que siguen subiendo (viceversa en caso de una señal de compra ). Aquí, sin embargo, podemos agregar una confirmación adicional que será capaz de apoyar a los comerciantes en su elección. De hecho, cuando estamos frente a un área de sobrecompra (o sobreventa) y el estocástico implica el K de corte D, entonces tenemos una señal de reversión, reforzada aún más cuando D sale de la sobrecompra (ver barras verticales azules). Automatice sus resultados de trading (para mejor) Esperamos que disfrute de su tiempo en nuestro sitio web de estrategia Si desea automatizar sus resultados de trading, entonces tenemos la solución para su plataforma MT4. Haga clic aquí para automatizar su negocio de comercio hoy (Cuenta MyFxBook Live completamente verificada) Ha funcionado para nosotros y sabemos que le gustará. Un tercer y último elemento de la confirmación de que la tendencia ha cambiado, viene cuando D (es decir, la línea más lenta) corta la línea neutral de 50. En este caso, vamos a perder un trozo de movimiento, pero el comerciante tendrá la certeza de la Cambio de tendencia. Obviamente, la gestión del dinero es de suma importancia y las señales falsas como las marcadas con X se neutralizan con la pérdida de stop colocada por encima de una cima significativa anterior. El RSI (o índice de fuerza relativa) es quizás los osciladores más utilizados por los comerciantes, gracias a su fácil de leer gráficos y facilidad de comprensión. El RSI, medido en 14 periodos por su inventor Wilder, establece los días alcistas frente a los bajistas, indicando la velocidad en el movimiento de precios. Cuando se alcanza el umbral de sobrecompra (superior a 70) o el umbral de sobreventa (por debajo de 30), podemos considerar la velocidad de subida / bajada de los precios como excesiva. Tendemos a vender muy superficialmente cuando el RSI es superior a 70 y comprar menos de 30. Este es un error fatal, un generador de numerosas señales falsas. Al igual que con el Estocástico, hay dos factores que deben guiar la elección del operador: operar en la dirección de la tendencia primaria y esperar la creación de divergencias entre RSI y precios. Podemos citar otro ejemplo: el siguiente gráfico está en GBPJPY. Trading de la estrategia estocástica y RSI en GBPJPY La cruz está claramente en una tendencia al alza y sufre una primera corrección en julio, cuando el RSI entra en el área de sobreventa. GBPJPY comienza a subir pero sufre una nueva corrección que culmina con el mínimo de septiembre, todavía en sobreventa. Mientras que el precio más bajo de septiembre es menor que el de julio, el RSI indica una divergencia. Aún estableciendo los niveles de pérdida de parada apropiados, el comerciante puede ahora quiere ser agresivo por entrar inmediatamente largo, o esperar la salida de la Rsi de la zona de sobreventa mientras que el precio indica un aumento superior en comparación con las lecturas anteriores. Ambos osciladores, estocástico y RSI, tienen un valor explosivo si se usan en la dirección de la tendencia principal y cuando los precios tocan niveles de soporte / resistencia significativos. Obviamente, todo siempre ha de ir acompañado de estrictos planes de gestión del dinero. La Estrategia Estocástica y RSI es sencilla de implementar y proporciona señales de comercio de compra / venta algo confiables. Sin embargo, it8217s siempre es mejor utilizar indicadores en el marco de tiempo más largo como 1H o 4H. Otro más bajo probablemente daría más señales falsas. Acerca de Nosotros Somos un grupo de comerciantes altamente apasionados y nos encanta compartir nuestro contenido como nuestra forma de devolver. Estas son una colección de las estrategias más poderosas disponibles y lo estamos regalando sin costo alguno. Por favor tome tiempo para visitarnos todos los días para revisar cada video. Y suscribirse a nuestro boletín de noticias para descargar las plantillas de comercio impresionante que estamos regalando. Muchas gracias por ser nuestro visitante del sitio y por favor sea activo en sus comentarios en los videos para ayudarnos a mejorar aún más. Latest8230 1 Minuto Forex Scalping Estrategia con CCI y Slope Indicator t. co/UabqnOH31a Hace 5 horas 5 Minute Scalping System Página de descarga de PDF - Advanced Forex Strategies t. co/KK1tOAWsu6 24 de septiembre de 2016 Nuestras categorías principales Disclaimer Theres siempre una renuncia en los sitios web. Pero en lugar de tener los términos legales habituales redactados por los abogados, vamos a poner esto en llano Inglés como nos gusta ser casual. Usted debe saber que el desempeño pasado y el desempeño futuro no son lo mismo. El rendimiento pasado es un historial de lo que ha sucedido en el pasado y el desempeño futuro podría ser muy diferente del desempeño anterior. Cualquier cosa que ha hecho bien en el pasado puede no hacer bien en el futuro, quién sabe, derecho Usted tiene que utilizar el sentido común a veces y saber cuál es real y cuál es claramente una estafa. A nuestra mejor capacidad, ponemos solamente productos y servicios legítimos en nuestro Web site. Usted, y sólo usted, tiene el poder de tomar cualquier decisión de inversión. Si no puede asumir riesgos, lamentablemente, cualquier forma de invertir o negociar no es para usted. Y por favor. Lo último que queremos oír son quejas o quejarse, ya que sólo refleja mal en usted. Es necesario comprender el riesgo en Forex y el mercado financiero antes de involucrarse. Copyright copy 2016 Estrategias Avanzadas de Forex. Todos los derechos reservados. 5 Minute Scalping System entrar y salir de la posición. Estrategia de Scalping confiable para resultados rápidos. Siempre en el lado derecho de la tendencia. Mínimas señales falsas. Tight Stop Loss. Relativo de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación de Modelos (Filtro) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Verificación del desempeño de la estrategia comercial simple que compra retrocesos en un mercado alcista. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un período de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un periodo de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt Índice MAi: i Filtro largo: RSI se cierra por debajo RSIThreshold Valor predeterminado: RSIThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt Índice RSIThreshold: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de un Setup / Filter alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. Tendencia de salida: MA (Close, ExitLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de ExitLookBack Valor por defecto: ExitLookBack 5. Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si Closei 1 gt MAi 1 Índice: . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Paso 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Paso 1 ExitLookBack 5, 30, Paso 1 Tabla 2 Entradas: Tabla 1 Fracción Fija Fraguado: 1 Compensación amp Slippage: 50 Round Turn. V. Investigación Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Mercados de negociación: La mayoría de los comerciantes utilizan el RSI de 14 períodos. Pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja usando el RSI de 14 períodos. Sin embargo, cuando usted acorta el marco de tiempo del RSI (lo que significa que usted va mucho más bajo que el período de 14) que empezar a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que se obtienen resultados más sólidos y consistentes usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos métodos comerciales que incorporan el RSI 8230 de 2 períodos. Cuanto menor sea el RSI, mayor será el rendimiento. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 2 fueron mayores que los de las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc. VI. Clasificación: Índice de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación del Modelo VII. Resumen (i) La estrategia de negociación basada en el Índice de Fuerza Relativa de 2 Barras supera a los modelos de momento alternativos (ii) Los parámetros preferidos son: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS REQUERIDO RENUNCIA LEGISLATIVA DE CFTC 4.41 Estrategia de Negociación del Modelo de Índice de Fuerza Relativa (RSI) (Nuevas Salidas) I. Desarrollador de Estrategia de Negocio: Larry Connors (The RSI Trading Strategy) de 2 periodos, Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Comparar la estrategia de salida de RSI con la estrategia de salida de tendencia basada en los promedios móviles. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIEntryThreshold amp RSIExitThreshold (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un período de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un periodo de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt MAi Índice: i Long Filter: El RSI cierra RSIEntryThreshold Valor predeterminado: RSIEntryThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt RSIEntryThreshold Index: i RSIEntryThreshold 2, 30, Paso 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración / filtro alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. RSI Exit: Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor por defecto: RSIExitThreshold 95 Índice: i Barra actual. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, Paso 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIEntryThreshold 2, 30, Paso 1 RSIExitThreshold 70, 98, Paso 1 Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un indicador de momentum desarrollado por El analista Welles Wilder, que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes durante un período de tiempo determinado para medir la velocidad y el cambio de los movimientos de precios de un valor. Se utiliza principalmente para tratar de identificar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el comercio de un activo. VIDEO Carga del reproductor. Índice de Fuerza Relativa - RSI El Índice de Fuerza Relativa se calcula utilizando la siguiente fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Donde RS Ganancia promedio de períodos de subida durante el período de tiempo especificado / Pérdida promedio de períodos de baja durante el período de tiempo especificado / El RSI proporciona una evaluación relativa de la fortaleza de un rendimiento reciente de los precios de los valores, lo que lo convierte en un indicador de impulso. Los valores de RSI oscilan entre 0 y 100. El período de tiempo predeterminado para comparar periodos ascendentes con períodos descendentes es de 14, como en 14 días de negociación. La interpretación tradicional y el uso del RSI es que los valores de RSI de 70 o más indican que un valor se está sobrecomprando o sobrevalorado, y por lo tanto puede ser preparado para una inversión de tendencia o una corrección de retroceso en el precio. Por otro lado de los valores de RSI, una lectura de RSI de 30 o menos se interpreta comúnmente como indicando una condición de sobreventa o infravaloración que puede indicar un cambio de tendencia o una corrección de la inversión de los precios al alza. Consejos sobre el uso del indicador RSI Los movimientos súbitos de grandes precios pueden crear falsas señales de compra o venta en el RSI. Por lo tanto, es mejor utilizarlo con refinamientos para su aplicación o junto con otros indicadores técnicos que confirmen. Algunos comerciantes, en un intento de evitar señales falsas del RSI, utilizan valores RSI más extremos como señales de compra o venta, tales como lecturas RSI por encima de 80 para indicar condiciones de sobrecompra y lecturas RSI por debajo de 20 para indicar condiciones de sobreventa. El RSI se utiliza a menudo en conjunción con líneas de tendencia, ya que el soporte de línea de tendencia o resistencia a menudo coincide con niveles de soporte o resistencia en la lectura RSI. Observar la divergencia entre el precio y el indicador RSI es otro medio de refinar su aplicación. Divergencia se produce cuando una seguridad hace un nuevo alto o bajo en el precio, pero el RSI no hace un nuevo valor alto o bajo correspondiente. Divergencia bajista, cuando el precio hace una nueva alta, pero el RSI no se toma como una señal de venta. La divergencia alcista que se interpreta como una señal de compra ocurre cuando el precio hace una nueva baja, pero el valor RSI no. Un ejemplo de divergencia bajista puede desplegarse de la siguiente manera: Una seguridad se eleva de precio a 48 y el RSI hace una lectura alta de 65. Después de retroceder ligeramente hacia abajo, la seguridad hace posteriormente un nuevo máximo de 50, pero el RSI sólo sube a 60. El RSI se ha desviado de manera bajista del movimiento del precio. Estrategia de negociación de RSI ¿Funciona mejor durante la sesión de comercio de Asia Intradía de la estacionalidad del mercado de divisas apunta a condiciones de mercado significativamente diferentes dependiendo de la sesión de negociación y la hora del día. ¿Cómo podemos cambiar las técnicas de negociación para aprovechar estos movimientos? Este informe se centra en la estrategia de negociación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) simple para aprovechar las cambiantes condiciones del mercado. El Índice de Fuerza Relativa es uno que ha ocupado un lugar prominente en los últimos informes de la Estrategia DailyFX, ya que su popularidad y su historial razonablemente bueno lo convierten en una buena estrategia comercial de rango de referencia. En artículos anteriores hemos discutido las paradas de ajuste para la Estrategia RSI y el uso de filtros de volatilidad con el RSI con buenos resultados. En particular, observamos que el RSI tiende a hacer mal en tiempos de alta volatilidad del mercado. Por lo tanto, parece razonable que podamos explorar las tendencias intradía en la volatilidad y tratar de utilizar filtros similares para evitar malas condiciones para las estrategias de comercio RSI. Dado que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, es importante tener en cuenta las diferencias clave en tres sesiones de negociación distintas y utilizar esta información a nuestro favor. Como muestran los gráficos, la volatilidad es a menudo más alta a través de la superposición entre la sesión de Londres (aproximadamente 03:00 ndash 11:00 hora del Este) y la sesión de Nueva York (aproximadamente 09:00 ndash 17:00 ET) para los principales pares de divisas . Si sabemos que es probable que una estrategia débil en medio de los movimientos de moneda más aguda, entonces probablemente deberíamos evitar el comercio a través de estos tiempos. Parece que vale la pena explorar el concepto de un filtro de tiempo para la estrategia RSI. Cierre de la estrategia de RSI durante la mayoría de los tiempos volátiles del día Cuando discutimos los filtros de volatilidad para el RSI, encontramos que la estrategia tendió a underperform durante las condiciones de mercado más activas. Por lo tanto, buscaremos utilizar el mismo concepto en un nivel intradía y con las reglas más simples posibles desde el principio. Como una estrategia en bruto el RSI ha sido bastante abrumadora en un gráfico EURUSD de 15 minutos que se remonta a 2001. Aunque muestra algunos períodos de fuertes resultados, disminuciones sostenidas bastante frecuentes significan que la curva de equidad se inclina bruscamente a la baja. Nuestro objetivo es, posteriormente, mitigar esas pronunciadas pérdidas y con suerte cambiar las cosas. Así, volvemos a nuestro gráfico de la estacionalidad intradía en el par de divisas euro / dólar estadounidense. En busca de períodos de baja volatilidad para la estrategia de RSI Se centra únicamente en el Euro / dólar dólar gráfico, vemos que la volatilidad tiende a caer notablemente en una hora clave a través de cada sesión de negociación. Es decir, en la última hora de la sesión de Nueva York (16: 00-17: 00), a mitad del período comercial de Londres, y hacia el final del día de negociación de Tokio. También es evidente que la mayor volatilidad tiende a ocurrir a través de finales de Londres y las primeras horas de negociación de Nueva York, advirtiendo contra el comercio de las estrategias especialmente vulnerables a movimientos bruscos de moneda. RSI estrategia de negociación con el filtro de tiempo utilizando estrategia comerciante. Podemos importar una estrategia de comercio RSI fácilmente disponible. Pero wersquore va a ir un paso más allá y establecer una versión ligeramente modificada. Regla de entrada: Cuando el RSI de 14 periodos cruza más de 30, comprar en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender en el mercado en la apertura de la siguiente barra. Filtro: La estrategia no puede entrar en operaciones entre la hora de inicio (hora de inicio) y la hora de finalización (hora de finalización). Sin embargo, no cerrará ninguna operación abierta a la hora final y los mantendrá abiertos hasta que se active la señal inversa. (Más sobre ese tema más adelante) Stop Loss: Ninguna por defecto Take Profit. Ninguno por omisión Salir regla: Estrategia saldrá de un comercio y flip dirección cuando se activa la señal opuesta. Para probar la validez de este filtro, por supuesto tenemos que establecer qué horarios nos gustaría comenzar a operar y dejar de operar por completo. Dado lo que vimos con el Euro / dólar estadounidense, parece lógico intentar limitar el sistema a las horas menos volátiles de la jornada, ponderadas por los puntos bajos de volatilidad en la última sesión de Nueva York ya mediados del comercio de Tokio. Por lo tanto, nuestra variable lsquoStartTimersquo se establecerá a las 16:00 y lsquoEndTimersquo a las 00:00 hora del Este. A continuación se muestra la curva de patrimonio resultante. Ciertamente esto es una mejora sobre el caso base de las pérdidas constantes. Sin embargo, el hecho de que la curva de equidad no haya hecho otra cosa que disminuir en los últimos 2 años no es un buen presagio para las perspectivas futuras, y de hecho podríamos necesitar explorar otras opciones en cuanto a nuestros tiempos de inicio y final. Así nos dirigimos a la optimización. Optimización frente a dos variables Utilizando Strategy Trader optimizaremos contra dos variables para maximizar los beneficios teóricos. Cuando optimizamos siempre queremos encontrar los mejores retornos hipotéticos ajustados por riesgo. Y aunque vamos a mantener las limitaciones de comercio hipotético fuertemente en mente, mirando lo que ha funcionado en el pasado nos da una mejor idea de lo que es más probable que funcione en el futuro. Optimizaremos para maximizar ldquoReturn en Accountrdquo, o la cantidad por la cual el capital de estrategia final excede el tamaño mínimo de cuenta necesario para ejecutar la estrategia durante el período de prueba. El tamaño mínimo de la cuenta está determinado por el máximo estiramiento teórico de la estrategia en particular. Por lo tanto, nuestra variable ldquoReturn on Accountrdquo nos dará el Beneficio / Pérdida final sobre el Drawdown máximo. Gráfica de resultados de optimización tridimensional de filtro de tiempo en EURUSD Estrategia de negociación RSI Es ciertamente difícil mostrar correctamente un gráfico 3D en un medio 2D, pero el gráfico de resultados de optimización es bastante revelador. Nuestros mejores porcentajes de Accountrdquo parecen agruparse alrededor de los mismos valores lsquoEndTimersquo, mientras que los resultados sobre los valores lsquoStartTimersquo cambiantes parecen mucho más variados. Más concretamente, nuestra estrategia tiende a tener los mejores resultados para el EURUSD cuando el lsquoEndTimersquo para nuestro filtro está entre las horas de 05:00 a 07:00 hora del Este. Los mejores rendimientos teóricos ajustados al riesgo también vendrán cuando nuestro lsquoStartTimersquo se encuentre entre las horas de las 14:00 y las 18:00 horas. ¿Cuál es nuestro mejor resultado de prueba hipotético absoluto Estrategia Euro / Dólar estadounidense RSI Restringido al comercio entre las horas de las 14:00 y las 06:00 hora del este ¿Ya terminamos No. Hemos establecido que esta estrategia ha funcionado teóricamente muy bien en el Euro / EE. UU. Dólar a través del pasado, pero esto no es una garantía de resultados futuros. Siempre estamos en busca del resultado más robusto y estable que es probable que funcione bien en el futuro. Una de las formas en que he comprobado personalmente los resultados de la optimización es asegurarse de que son coherentes entre pares de monedas. En este punto sirve para mencionar que todos los pares de divisas no se crean por igual, y esto es especialmente cierto dado que los comerciantes de todo el mundo tienden a comerciar más fuertemente en sus monedas regionales. Por lo tanto, el yen japonés verá mayor volatilidad durante las horas de Asia que el euro o la libra esterlina. Posteriormente tiene sentido comparar las monedas de la misma región entre sí cuando se ejecutan comprobaciones de robustez. Y aunque el gráfico siguiente no muestra una lista exhaustiva de todas las posibles combinaciones de tiempo, elegí varios límites de tiempo que tendían a funcionar mejor entre los pares de monedas clave. Dado que el EURUSD y el USDCHF históricamente han estado altamente correlacionados, no debería sorprender que el filtro de tiempo 14: 00-06: 00 funcione muy bien para ambos. Y si bien no funciona tan bien en el par GBPUSD, sigue siendo una gran mejora con respecto a la base de la estrategia de RSI y teóricamente produce un patrimonio final positivo. También observamos que los marcos t ime restringidos a tiempos de volatilidad mucho más baja no funcionaron casi tan bien en estas monedas como lo ha hecho el tramo 14: 00-06: 00 bastante amplio. La estrategia de RSI tiende a perder durante tiempos de movimientos de precios especialmente fuertes, pero necesita cierta volatilidad para generar operaciones. Esa es quizás una de las razones por las que nuestro marco de tiempo superior incluye períodos bastante volátiles para cada uno de los pares de divisas EURUSD, USDCHF y GBPUSD. ¿Qué pasa con las monedas centradas en Asia? Desafortunadamente, nuestro filtro de tiempo no funciona tan bien en el USDJPY, GBPJPY, AUDUSD y NZDUSDmdashnot produciendo ninguna curva de patrimonio positivo durante el mismo período de prueba. Y aunque el tramo 20: 00-03: 00 muestra alguna promesa en los últimos años, no parece casi tan impresionante como nuestra curva de capital superior en pares de monedas europeas. Una mirada más cercana al gráfico de optimización equivalente para el par de dólares estadounidenses / yenes japoneses resalta una razón clave de que este sea el caso. Debido a la volatilidad relativamente alta de JPYrsquos a través de las horas de negociación de Asia, parece que el tiempo de filtrado del sistema RSI a horas específicas tiene poco efecto. Y aunque el AUDUSD y NZDUSD ven resultados ligeramente mejores, no es suficiente para producir una curva de patrimonio global positiva. Nuestro sistema RSI, filtrado por tiempo, parece ser más adecuado para los pares de divisas europeos y norteamericanos. Backtesting Time Filters en RSI Strategy ndash Mostrando Promesa Los primeros resultados en nuestros filtros de tiempo son prometedores con la estrategia de RSI Trading en los pares EURUSD, GBPUSD y USDCHF. Dichos datos sugieren que hay más trabajo por hacer, y tenemos los ingredientes de una potencial estrategia ganadora basada en hipotéticos backtests. Sin embargo, la lógica actual nos expone a demasiado riesgo durante las horas de negociación más volátiles del día. Es decir, las reglas dictan que no podemos abrir o cerrar operaciones fuera de nuestros periodos comerciales, permitiendo pérdidas potencialmente desastrosas. La próxima entrega de nuestro Esquema de Estrategia de Forex tendrá una mirada más cercana a dicha estrategia y tratar de hacer que sea más adecuado para el comercio real. Dicho esto, podríamos ver fácilmente esos filtros de tiempo trabajando en una amplia gama de sistemas de negociación de gama que no están limitados a nuestro punto de referencia RSI. Si desea sugerir ideas para este tema o cualquier otra estrategia de divisas que le gustaría ver en esta serie, no dude en enviar un correo electrónico al autor David Rodriacuteguez en drodriguezdailyfx. Para agregar a esta lista de distribución de autorrsquos, correo electrónico con línea de asunto ldquistribution listrdquo Ver los artículos anteriores de esta serie: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega cuantitativo para DailyFX