Trading Volume Strategy Forex

Usando el volumen para ganar 75 de oficios Para una modernidad ser negociada y para que su precio se mueva de un nivel a otro, el volumen es requerido. O poner otra manera, el volumen es el gas en el tanque de la máquina comercial. Sin embargo, el volumen se ha pasado por alto a menudo en el estudio de las cartas de la divisa. El enfoque se ha centrado más en la acción de precios por sí sola. ¿Por qué el volumen es importante de entender? El volumen es necesario para mover un mercado, pero se trata de un tipo particular de volumen que realmente importa: dinero institucional, o dinero inteligente, que es grandes cantidades de dinero que se negocian de manera similar, afectando así al mercado en gran medida . Sólo el volumen muestra cuándo el precio está siendo afectado por este tipo de actividad. Sabiendo cómo funciona el dinero institucional, somos capaces de rastrear a los comerciantes y el comercio junto con ellos, por lo que wersquore nadar junto con los tiburones proverbial en lugar de ser su próxima comida. Hay un error común que el volumen no puede ser utilizado de forma fiable en el comercio de Forex por dos razones: en primer lugar, no hay intercambio central y por lo tanto no hay datos oficiales de volumen. En segundo lugar, cuando yourquore que mira los datos del volumen en su plataforma de la divisa, yoursquore que ve realmente el volumerdquo de ldquotick, y no el volumen real negociado, tal como el volumen con una carta común. LdquoTick volumerdquo mide el número de veces que el precio sube y baja. Este es un excelente indicador de la fuerza de la actividad en cualquier barra. Pero también, la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real negociado es increíblemente alta. En 2011, Caspar Marney, director de Marney Capital y ex-UBS y comerciante de HSBC, realizó un análisis del volumen real y el volumen de la escala en Forex. Utilizó datos de eSignal, EBS y Hotspot. Para los pares que estudió, calculó la correlación entre el volumen de la señal y el volumen real es de más de 90. Así que la pregunta es: ¿Cómo vamos a atar en volumen con la acción de precio El estudio de volumen con precio comenzó a principios de 1900 con un comerciante Por el nombre Richard Wyckoff. Su investigación, entonces conocida como Análisis de Wyckoff, se desarrolló en lo que hoy se conoce como Análisis de Distribución de Volumen (o ldquoVSArdquo para abreviar). No todos los comerciantes o técnicas de VSA son iguales. Algunos son increíblemente software impulsado y complejo, mientras que me gusta para mantenerlo simple. Este enfoque más simple produce resultados. Experimentalmente hablando, una tasa de éxito de 75 y más no es raro con muy pocas pérdidas consecutivas. Un enfoque más simple se refleja en los gráficos. Tenemos velas de precio, barras de volumen, y. Thatrsquos it Utilizamos las líneas Fibonacci de 50 amperios 61.8 y soporte / resistencia simple para ayudar a las entradas de pin, pero nada más. 1. Dinero institucional, o ldquoSmart Moneyrdquo, es necesario para mover un mercado y se revela en las barras de volumen 2. Forex tick volumen puede ser leído como un indicador preciso de la fuerza institucional o Smart Money 3. VSA, cuando itrsquos mantenido simple, puede Ser aplicado (y enseñado) con más facilidad con las tasas de victoria de 75 y más En el siguiente artículo de esta serie, wersquoll mirar algunos ejemplos de VSA configuraciones que utilizamos para darnos entradas limpias. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. Riesgo: DailyForex no se hace responsable de ninguna pérdida o daño resultante de la confianza en la información contenida en este sitio web, incluyendo noticias de mercado, análisis, señales comerciales y revisiones de corredores de Forex. Los datos contenidos en este sitio web no son necesariamente en tiempo real ni precisos, y los análisis son opiniones del autor y no representan las recomendaciones de DailyForex ni de sus empleados. El comercio de divisas en margen conlleva un alto riesgo y no es adecuado para todos los inversores. Como producto apalancado, las pérdidas pueden exceder los depósitos iniciales y el capital está en riesgo. Antes de decidir negociar Forex o cualquier otro instrumento financiero, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Trabajamos duro para ofrecerle información valiosa sobre todos los corredores que revisamos. Con el fin de proporcionarle este servicio gratuito, recibimos honorarios de publicidad de los corredores, incluyendo algunos de los listados en nuestra clasificación y en esta página. Mientras hacemos todo lo posible para asegurar que todos nuestros datos estén actualizados, le recomendamos que verifique nuestra información directamente con el intermediario. SISTEMAS DE TRADUCCIÓN Explotación del perfil de volumen En el último artículo de la serie, discutimos ideas comerciales robustas, Comparando los promedios móviles con una estrategia de división de canales, mostrando cómo este último es de mucho mayor valor y cómo el uso de un sistema de media móvil puede mostrar grandes resultados en la prueba posterior, pero puede ser fatalmente defectuoso en el comercio actual. La estrategia de desglose de canales, al tiempo que tenía estadísticas de rendimiento menos impresionantes durante las pruebas de samplersquo de lsquoin, mostró un rendimiento robusto en el tiempo, con los mismos parámetros proporcionando una ventaja robusta, con el tiempo. La razón de que los sistemas de ruptura de canales han resistido la prueba del tiempo es probable porque la tendencia de los mercados a largo plazo y un nuevo máximo de varios meses siempre va a tener mucho más significado psicológico que el cruce de dos promedios móviles arbitrarios. Los resultados apoyan firmemente el argumento de que cualquier sistema basado en un comportamiento previsible del mercado, es probable que sea mucho más robusto que uno basado en algoritmos matemáticos arbitrarios. Por lo tanto, en este artículo vamos a explorar otro aspecto explotable de comportamiento previsible en los mercados, que es mucho más corto plazo en la naturaleza es decir, cuando los comerciantes comienzan y terminan su día de negociación. Esto ha sido explotado en los mercados de futuros con estrategias como el desglose de la gama de apertura. Volumen y hora del día La trucha Monroe, que hizo famosos miles de millones de operaciones sistemáticas, hizo algunas observaciones interesantes sobre los mercados de futuros cuando se le preguntó sobre los tiempos más líquidos del día, en su entrevista en lsquo The New Market Wizardrsquo de Jack Schwager. LdquoEl período más líquido es la apertura. La liquidez comienza a caer muy rápidamente después de la apertura. El segundo momento más líquido del día es el cierre. El volumen de negociación típicamente forma una curva en forma de U a lo largo del día. En general, esos patrones se mantienen en casi todos los mercados. Hay muchas maneras de definir un movimiento, como un cambio en el momento, la expansión del rango, la divergencia de dos promedios móviles, el RSI que atraviesa el nivel 50 o incluso las desviaciones estándar. Sin embargo, tomemos la definición más simple de una tendencia, siendo la de una nueva alta o baja. Sabemos que el menor volumen de tiempo del día es el cierre de Nueva York, o 10 pm en Londres y el volumen más alto es entre 1 pm y 4 pm. Por lo tanto, si consideramos que el cierre de Nueva York es el fin de un día de negociación y el comienzo del siguiente, podemos aplicar una regla comercial simple para probar nuestra teoría: Comprar si el mercado hace un nuevo máximo o vender si hace un Nuevo bajo, entre 1pm y 4pm. Esta sencilla estrategia, sin ninguna gestión de dinero, o paradas, produce las siguientes ganancias, basadas en una cuenta de 100 millones de libras esterlinas, siendo la cartera un promedio de las tres curvas de patrimonio. No se han incluido descuentos, costos e intereses, ya que estos varían de una cuenta a otra, aunque estos factores están más que compensados ​​por la adición de algunos principios básicos de gestión de dinero y riesgo. Podemos ver que la regla de negociación doesnrsquot ganar dinero en todos los pares de divisas en todos los años y tiene significativos abatimientos, así como períodos prolongados a nuevos máximos de la equidad. Sin embargo, ir con un movimiento durante la tarde de Londres claramente proporciona un margen de negociación robusto, ya sea utilizado de forma aislada, o como un filtro para ser utilizado en combinación con otras estrategias comerciales. Una vez más, como con el otro comportamiento discutido en esta serie de artículos, podemos ver que mientras hay innumerables estrategias comerciales que pueden funcionar por períodos cortos de tiempo, basado en algoritmos matemáticos arbitrarios, hay algunas estrategias comerciales que son genuinamente robustas, basadas Sobre el comportamiento del mercado de sonido y predecible. Estrategias básicas para el volumen de operaciones El número de acciones compradas y vendidas cada día en cualquier instrumento financiero dado, conocido como volumen. Es una de las formas más precisas de medir el flujo de dinero. Para aquellos que son nuevos en los mercados, el flujo de dinero es utilizado por los comerciantes para determinar las características generales de oferta y demanda o un instrumento financiero en un intento de predecir su dirección futura. El volumen alto sugiere que hay un interés aumentado en el nombre, y si se combina con un movimiento más alto en el precio de parte, entonces se utiliza a menudo como señal del impulso ascendente fuerte. Mantener un ojo en el volumen se asegurará de que usted está en el lado derecho del comercio. Cada uno de los indicadores discutidos a continuación utilizan el volumen como entrada principal y le dará una visión práctica sobre cómo incorporar el volumen en su estrategia comercial. (Para más información, vea: Cómo usar el volumen para mejorar su comercio.) Echando un vistazo al volumen Tomando un vistazo a la tabla de Delta Air Lines Inc. (DAL), que se muestra a continuación, se puede ver un gran aumento en el volumen de 10 de septiembre de 2013 gracias a un anuncio de que la empresa se uniría al índice SampP 500 del mercado de valores. La fuerte alza en el precio de las acciones, combinada con un alza en el volumen, sugiere que hubo un renovado interés en las acciones y marcó el inicio de una fuerte subida. En general, lo mejor es alinear una fuerte oleada de volumen con un fuerte cambio en los fundamentos de la empresa. En el caso de DAL, la adición a la SampP 500 sugirió que los fondos de índices grandes y los fondos mutuos estarían añadiendo posiciones. Eso añadiría una capa de demanda subyacente que impulsaría los precios más altos. Las pantallas para los picos en volumen habrían traído esta acción a la atención de los comerciantes activos. El indicador On-Balance-Volume, comúnmente conocido como OBV, se utiliza para encontrar existencias que han experimentado aumentos bruscos de volumen sin un cambio significativo en el precio de las acciones. Cuando los inversores institucionales empiezan a comprar acciones, uno de los objetivos es abstenerse de empujar el precio más alto para que puedan mantener su precio de entrada promedio lo más bajo posible. Aquí es donde el indicador de OBV resulta muy útil. Antes de sumergirse en un ejemplo, es importante observar que el indicador se calcula añadiendo volumen al valor OBV anterior cuando el precio de cierre más reciente es mayor que el precio de cierre anterior. Si el precio de cierre es menor que el cierre anterior, el volumen se resta del valor OBV anterior (para obtener más información, consulte: Volumen en balance: The Way to Smart Money). Ahora, veamos un ejemplo: Como se puede ver en el gráfico de Microsoft Corp. (MSFT), el precio se inclinó lateralmente entre 34.80 y 37.00 a finales de 2013 y principios de 2014. Observe cómo el indicador OBV fue tendencia muy superior durante este período . El aumento de OBV sugiere que los comerciantes se estaban convirtiendo en alcista en la acción y una pantalla de valores para el aumento de los valores OBV habría permitido a los comerciantes activos a entrar antes de la subida a 41,11. Otra estrategia común que utiliza el volumen es utilizar el indicador de volumen por precio. (Para más información, consulte: Confirmar movimientos de precios con osciladores de volumen). En la mayoría de los casos, el volumen se representa en la parte inferior de un gráfico como se muestra en los ejemplos anteriores. En el caso de volumen por precio, se traza en el eje vertical para que un comerciante pueda tener una idea del volumen negociado en varios puntos de precio. Niveles con volumen extremo se puede utilizar para identificar las áreas donde el dinero inteligente ha decidido perseguir activamente una posición. Fuertes movimientos de volumen a precios clave son utilizados frecuentemente por comerciantes activos para identificar áreas clave de soporte y resistencia y pueden generar señales estratégicas de compra / venta cuando se combinan con otros indicadores. Como se puede ver en el gráfico de AmerisourceBergen Corp. (ABC), la mayoría de las transacciones durante 2014 ocurrieron entre 71.50 y 73 según lo identificado por el indicador de volumen por precio (barra azul utilizada Para ilustrar el rango de negociación clave). En el caso de una amplia venta del mercado, los comerciantes esperan que la acción encuentre apoyo cerca de 73. Observe cómo había poco volumen entre 74 y 76 debido a la brecha. Los comerciantes esperan poco apoyo de los compradores entre estas áreas en el caso de un retroceso. El volumen es uno de los indicadores clave utilizados por los operadores activos para medir el flujo de dinero. Como se ha visto en los ejemplos anteriores, los indicadores que se derivan del uso de volumen como el volumen en balance y el volumen por precio pueden utilizarse para crear estrategias comerciales lucrativas. Su a menudo una idea inteligente para combinar las señales comerciales generadas por los cambios en el volumen con un cambio en los fundamentos de una empresa. Pantallas simples de valores que identifican los valores con fuertes cambios de volumen son excelentes candidatos para los comerciantes que buscan crear una lista de vigilancia. 3 maneras de mejorar una estrategia utilizando el volumen de comercio real Utilizar el volumen para confirmar los desgloses Utilizar el volumen para confirmar las tendencias Utilizar el volumen para identificar las reversiones Para los comerciantes procedentes de otros mercados, conoce el Importancia que tiene el volumen al tomar decisiones comerciales. Pero durante años, el volumen ha sido más o menos rechazado por los operadores de Forex porque ha sido tan difícil de conseguir. No existe un intercambio central para las transacciones de divisas, por lo que no existe una forma perfecta de medir la cantidad de volumen que realmente se negocia. Pero con el indicador de volumen real de FXCMs, ahora podemos obtener una idea de la cantidad de volumen de operaciones que está ocurriendo en todos los pares principales. Esto es ideal para los operadores de Forex, ya que ahora podemos agregar el análisis de volumen a nuestro arsenal comercial. En este artículo, vamos a aprender 3 maneras en que podemos utilizar el volumen en 3 tipos diferentes de situaciones comerciales. Volumen puede confirmar desgloses Uno de los mayores temores para los comerciantes de ruptura es encontrarse con una ruptura falsa. Esto es cuando el precio rompe un importante soporte o nivel de resistencia, pero luego cruza de nuevo a su lado original. Para mitigar la caída de una ruptura falsa, los comerciantes a menudo esperan hasta que la actual vela en realidad se cierra más allá del nivel de soporte o resistencia antes de colocar un comercio. Esta es una buena técnica. Pero otra manera que podemos confirmar un desglose es mediante el uso de volumen. Durante una ruptura, es común ver un pico de volumen. Un aumento en el volumen representa una mayor cantidad de participantes que están de acuerdo con el desglose que está ocurriendo y pueden actuar como confirmación de que el precio podría seguir moviéndose en la dirección de la ruptura. Para una discusión en profundidad sobre el uso de volumen para confirmar los brotes, le recomiendo leer mi artículo anterior. Pero para un ejemplo rápido, he copiado el gráfico que vemos a continuación. Aprender Forex: Volumen constante durante las rupturas falsas, las espigas durante las roturas reales (creadas con el paquete de gráficos Marketscope 2.0) Las 3 líneas horizontales representan los niveles de soporte y resistencia que se han dibujado en base a los máximos y oscilaciones de swing y los cuadros rojos y verdes representan tiempos Cuando el precio se rompió a través de esos niveles. Sin embargo, no todas estas rupturas tenían precio seguir adelante. Algunos de ellos eran falsos desgloses. Podemos ver que los dos breakouts que podrían haber resultado en grandes operaciones de breakout, ocurrieron cuando el volumen era dramáticamente más alto que las velas que los rodeaban. Si sólo intercambiamos rupturas cuando el volumen es elevado, esto podría aumentar nuestra probabilidad de encontrar mejores oportunidades. El volumen puede confirmar las tendencias Nuestro próximo uso del volumen es valioso para los comerciantes que negocian estrategias de tendencia. Ya he mencionado anteriormente cómo un aumento de volumen significa que hay un mayor número de participantes en el mercado en acuerdo sobre el movimiento de precios coincide con. Lo mismo se aplica cuando el mercado comienza la tendencia en una dirección primaria. Durante una tendencia fuerte, comúnmente vemos el aumento de volumen cuando el precio se mueve en la dirección de la tendencia, y el volumen disminuye cuando el precio se mueve en contra de la tendencia. Cuando esto ocurre, puede actuar como una señal para los comerciantes que la tendencia es más probable que continúe. Cuanto mayor sea la disparidad en el volumen durante la tendencia y las tendencias de la tendencia inversa, más fuerte será la tendencia. En un artículo anterior. Voy más en profundidad en la búsqueda de estas oportunidades y he imaginado una de estas oportunidades a continuación. Aprender Forex: El volumen aumenta con la tendencia, disminuyendo cuando la tendencia a la contracorriente. Cada vez que el precio sube (en la dirección de la tendencia), el volumen está aumentando y cuando el precio está bajando (tendencia inversa) el volumen está disminuyendo. Si encontramos esto en nuestras propias gráficas, debemos sentirnos más confiados colocando los oficios que están en la dirección de la tendencia hasta que veamos un mayor volumen durante un movimiento de contra-tendencia (o ruptura). Volumen puede identificar reversiones La situación final cuando el volumen puede ser útil es durante reversiones potenciales. Jugando con el gráfico anterior cuando teníamos una tendencia fuerte, las tendencias no durarán para siempre. En algún momento, las tendencias siempre se invertirán. Pero el momento de una inversión puede ser muy difícil y muy costoso cuando estamos equivocados. La manera en que el volumen puede utilizarse para ayudarnos a identificar las reversiones, es buscar tiempos en los que el volumen disminuye al mismo tiempo que la tendencia comienza a detenerse. Aprenda Forex: el volumen disminuye mientras que la resistencia tasada tasada, entonces invertida En la carta arriba, vemos una tendencia al alza en un patrón que atasca donde el precio no puede romperse a una nueva alta. Durante este movimiento lateral, el volumen comienza a bajar más y más, lo que podría indicar que los comerciantes no están seguros de que la tendencia alcista continuará. Tan pronto como vemos la ruptura de precios a un nuevo swing bajo, vemos el volumen del cohete cielo, lo que confirma la inversión. Para obtener más información sobre el uso del volumen para identificar las reversiones, haga clic aquí. --- Escrito por Rob Pasche Interesado en aprender más sobre el comercio de Forex y el desarrollo estratégico Inscríbase para una serie de guías gratuitas, para ayudarle a ponerse al día sobre una variedad de temas comerciales Registrarse aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Aprenda el comercio de divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM.