Opciones gratuitas eBook Si pudiera generar ingresos de bajo riesgo y consistentes mes tras mes, ¿qué haría con él? Viaje Pagar sus facturas Retire pronto Muchas personas están usando opciones todos los días para generar ingresos y crecer sus carteras para ayudarles a lograr sus sueños . ¿Por qué no eres uno de ellos? El hecho es que el uso de opciones para generar ingresos no es muy complicado. Es sólo que muchos comerciantes nunca han aprendido las técnicas necesarias para hacerlo. Sí quiero un eBook LIBRE para los comerciantes de la opción y la otra información sobre Market Taker Mentoring, Inc. periódicamente enviado por correo electrónico a mí. Opciones gratuitas eBook para opciones Comerciantes Lea este eBook y aprenda cómo puede configurar operaciones de opciones generadoras de ingresos ahora. Descargue mi eBook GRATIS arriba. Y dar el primer paso para convertirse en un mejor comerciante. Esta hoja de trabajo para nuestras opciones de hoja de cálculo de comercio es una adición al precio a los gráficos de ganancias de vencimiento, donde también dará la curvatura de beneficio para la fecha del comercio de opciones, junto con cualquier otra fecha Antes de la expiración. Esto es muy útil, teniendo en cuenta que la mayoría de las opciones individuales no se llevan a vencimiento, sobre todo cuando se trata de opciones largas. La hoja de cálculo de GreeksChain para nuestra hoja de cálculo de operaciones de opciones dará una cadena de precios de llamadas y precios para el valor teórico y los griegos, hechos de nuestros insumos de usuario para el precio subyacente, la volatilidad y los días a la expiración. Además, hay una sección de ganancias y llamadas para hacer los escenarios y ajustes de posición. La hoja de cálculo de comparación de posición de opciones de acciones tomará 2 posiciones diferentes y dará la recompensa de riesgo para ambos superpuestos en el mismo gráfico de ganancias. Esta hoja de trabajo es especialmente útil para hacer whatif modelado para diferentes opciones de tipos de posición o precios de entrada. OptPos opción de negociación de posición de hoja de trabajo de vídeo que muestra cómo se utiliza para entrar en operaciones de opción y posiciones para obtener tanto un gráfico que muestra los beneficios al vencimiento, así como el beneficio actual en cualquier fecha dada, sobre la base del cambio en el valor teórico de la posición. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que discute la hoja de trabajo de StkOpt que puede trazar el beneficio de posición de opción de posición al vencimiento, junto con también trazar una posición de comercio de acciones sólo para la comparación. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza la hoja de cálculo de GreeksChg y cómo el valor teórico y la opción griegos cambian durante un período de 30 días, incluyendo las diferencias que se producen a partir de los cambios en el subyacente y / o la volatilidad. Opciones de comercio de hoja de cálculo de vídeo que analiza las entradas y salidas de la hoja de trabajo de los griegos, especialmente con respecto a la entrada de volatilidad y qué número utilizar. Hay una discusión adicional sobre las maneras que esta hoja de trabajo se puede utilizar para las proyecciones y las decisiones de negociación. Hoja de cálculo de precios de Opción Mi hoja de cálculo de precios de opción le permitirá a precios europeos de llamadas y opciones de venta utilizando el modelo Negro y Scholes. Comprender el comportamiento de los precios de las opciones en relación con otras variables como el precio subyacente, la volatilidad, el tiempo hasta la expiración, etc., se realiza mejor mediante simulación. Cuando aprendí por primera vez sobre las opciones, empecé a construir una hoja de cálculo para ayudarme a entender los perfiles de recompensa de las llamadas y las puestas y también lo que los perfiles parecen de diferentes combinaciones. He subido mi libro de trabajo aquí y eres bienvenido a ello. Simplificado En la pestaña básica de la hoja de cálculo encontrará una calculadora de opciones simples que genera valores justos y una opción de griegos para una sola llamada y se pone de acuerdo con las entradas subyacentes seleccionadas. Las áreas blancas son para su entrada de usuario mientras que las áreas verdes sombreadas son las salidas del modelo. Volatilidad implícita Debajo de las principales salidas de precios se encuentra una sección para calcular la volatilidad implícita para la misma opción de compra y venta. Aquí ingresa los precios de mercado de las opciones, ya sea pagadas o pujas / solicitudes en la celda de precio de mercado blanco y la hoja de cálculo calculará la volatilidad que el modelo habría utilizado para generar un precio teórico que esté en línea con el mercado Precio, es decir, la volatilidad implícita. Payoff Gráficos La pestaña PayoffGraphs le da el perfil de ganancias y pérdidas de la opción básica de compra de piernas, venta de llamadas, compra y venta. Puede cambiar las entradas subyacentes para ver cómo afectan sus cambios al perfil de beneficios de cada opción. Estrategias La pestaña Estrategias le permite crear combinaciones de opción / stock de hasta 10 componentes. Nuevamente, use las áreas while para su entrada de usuario mientras que las áreas sombreadas son para las salidas del modelo. Fórmulas Precios Teóricos y Griegos Utilice esta fórmula de Excel para generar precios teóricos tanto para call or put como para la opción Greeks: OTWBlackScholes (Tipo, Salida, Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Tasa de Interés, Volatilidad, Rendimiento de Dividendos) Precio de mercado de la acción Precio de ejercicio Precio de ejercicio / precio de ejercicio de la opción Tiempo Tiempo de vencimiento en años p. ej 0,50 6 meses Tasas de interés Como un porcentaje p. 5 0,05 Volatlity Como porcentaje p. 25 0,25 Rendimiento de los Dividendos Como un porcentaje, p. 4 0,04 A La fórmula de la muestra se vería como OTWBlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015). Volatilidad implícita OTWIV (tipo, precio subyacente, precio de ejercicio, tiempo, tasas de interés, precio de mercado, rendimiento de dividendos) Mismo insumos como arriba excepto: Precio de mercado El último mercado actual, oferta / 100, 0.74, 0.05, 8.2, 0.01) Apoyo Si tienes problemas para obtener las fórmulas para trabajar, consulta la página de asistencia o envíame un correo electrónico. Si usted está después de una versión en línea de una calculadora de opciones, entonces debe visitar Opción-Precio Sólo para tener en cuenta que gran parte de lo que he aprendido que hizo esta hoja de cálculo posible fue tomada de la altamente aclamado libro sobre modelado financiero por Simon Benninga - Edición Si eres un adicto a Excel, te encantará este libro. Hay montones de problemas del mundo real que Simon resuelve usando Excel. El libro también viene con un disco que contiene todos los ejercicios que Simon ilustra. Usted puede encontrar una copia de Modelado Financiero en Amazon, por supuesto. Comentarios (106) Peter 7 de octubre 2014 a las 6:21 am Utilicé 5 sólo para asegurar que había suficiente amortiguación para manejar altas volatilidades. 200 IV039s aren039t que infrecuente - incluso justo ahora, mirando PEIX la huelga de 9 de octubre está mostrando 181 en mi terminal de broker. Pero, por supuesto, you039re bienvenido a cambiar el valor superior si un número inferior mejora el rendimiento para usted. Acabo de usar 5 para un amplio espacio. En cuanto a la volatilidad histórica, yo diría que el uso típico está cerca de cerca. Eche un vistazo a mi Calculadora de Volatilidad Histórica para ver un ejemplo. Denis Una pregunta simple, me pregunto por qué ImpliedCallVolatility amp ImpliedPutVolatility tiene un quothigh 5quot la mayor volatilidad que veo es de unos 60 Por lo tanto wouldn039t ajuste quothigh 2quot tener más sentido. Sé que doesn039t hacer mucha diferencia a la velocidad, pero tienden a ser bastante precisa cuando se trata de la programación. En otra nota, estoy teniendo dificultades para averiguar qué volatilidad histórica de los activos subyacentes. Sé que algunas personas usan cerca de cerca, el promedio de highamplow, también diferentes promedios móviles como 10 días, 20 días, 50 días. Peter June 10th, 2014 at 1:09 am Gracias por publicar Gracias por publicar los números en el comentario, sin embargo, es difícil para mí darle sentido a lo que está pasando. ¿Es posible que usted me envíe por correo electrónico su hoja de Excel (o versión modificada de) a quotadminquot en este dominio I039ll echar un vistazo y hacerle saber lo que pienso. Jack Ford 9 de junio de 2014 a las 5:32 am Señor, En el Option Trading Workbook. xls OptionPage. Cambié el precio subyacente y el precio de ejercicio para calcular el IV, como abajo. 7,000.00 Precio Subyacente 24-Nov-11 Today039s Fecha 30.00 Volatilidad Histórica 19-Dec-11 Fecha de Expiración 3.50 Riesgo Tarifa Libre 2.00 Rendimiento de Dividendos 25 DTE 0.07 DTE en Años Teórico Mercado Implícito Precios de Huelga Precio Precio Volatilidad 6,100.00 ITM 912,98 999,00 57,3540 6,100.00 ITM 912,98 912,98 30,0026 6,100.00 ITM 912,98 910,00 27,6299 6,100.00 ITM 912,98 909,00 26,6380 6,100,00 ITM 912,98 0,0038 6,100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288 6,100.00 ITM 912,98 906,00 21,9460 6,100.00 ITM 912,98 905,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 904,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 903,00 0,0038 6,100.00 ITM 912,98 902,00 0,0038 Mi pregunta es. Cuando el precio de mercado fue cambiado de 906 a 905, por qué la IV fue cambiado tan dramáticamente Me gusta tu web y sobresalir libro de trabajo mucho, son los mejores en el mercado Muchas gracias Peter 10 de enero 2014 a las 1:14 am Sí, Las fucnciones que creé usando una macro / módulo. Hay una fórmula solamente en esta página. Hágame saber si esto funciona. Cdt 9 de enero de 2014 a las 10:19 pm He probado la hoja de cálculo en Openoffice, pero no funcionó. ¿Utiliza macros o funciones incrustadas que buscaba algo sin macros, ya que mi openoffice no suele trabajar con macros de Excel. Gracias por cualquier ayuda posible. Ravi 03 de junio 2013 a las 6:40 am ¿Puede por favor, hágamelo saber cómo podemos calcular tasa libre de riesgo en caso de USDINR moneda par o cualquier otro par en general. Gracias por adelantado. Peter 28 de mayo de 2013 a las 7:54 pm Mmm, no realmente. Usted puede cambiar la volatilidad hacia adelante y hacia atrás, pero la aplicación actual no traza griegos vs volatilidad. Usted puede comprobar hacia fuera la versión en línea Tiene una tabla de la simulación al final de la página que traza gregos contra precio y volatilidad. Max 24 de mayo 2013 a las 8:51 am Hola, lo que un gran archivo que estoy tratando de ver cómo la oscilación de la volatilidad afecta a los griegos, es posible hacer esto en la página OptionsStrategies Peter 30 de abril 2013 a las 9:38 pm Sí, su Los números suenan bien. ¿Qué hoja de cálculo está buscando y qué valores está utilizando? Tal vez podría enviarme su versión por correo electrónico y puedo echar un vistazo Quizás usted está mirando la PampL que incluye el valor de tiempo - no la recompensa al vencimiento 28 de abril de 2013 a las 9:05 pm Hola, gracias por la hoja de trabajo. Sin embargo, estoy preocupado por el P / L calculado al vencimiento. Debería estar hecho de dos líneas rectas, unidas al precio de la huelga, justo, pero no lo conseguí. Por ejemplo, para un put con strike 9, la prima utilizada es 0.91, la P / L para el precio subyacente de 7, 8, 9, 10 fueron 1.19, 0.19, -0.81, -0.91, cuando deberían ser 1.09, 0.09, 0.91, -0,91, isn039t que corrigen Peter 15 de abril 2013 a las 7:06 pm Mmm. La volatilidad media se menciona en la celda B7 pero no se grafica. No quería graficarla, ya que sería sólo una línea plana a través del gráfico. You039re bienvenido a añadir, sin embargo - sólo enviarme un correo electrónico y I039ll enviarle la versión desprotegida. Ryan 12 de abril de 2013 a las 9:11 am Lo siento, releí mi pregunta y fue confuso. I039m me pregunto si hay una manera de lanzar también Volatilidad media en la gráfica Peter 12 de abril 2013 a las 12:35 am No estoy seguro de si entiendo correctamente. La volatilidad actual es lo que se grafica - la volatilidad calculada cada día para el período de tiempo especificado. Ryan 10 de abril 2013 a las 6:52 pm Gran volatilidad hoja de cálculo. I039m preguntándose si su en todo posible para seguir cuál es la volatilidad 039current039 es. Significado justo como su máximo y mínimo se trazan en la carta, es posible agregar la corriente, así que podemos ver cómo su cambiado Si su no en absoluto posible, ¿usted sabe un programa o está dispuesto a codificar este Peter 21 de marzo de 2013 en 6:35 am El VBA está desbloqueado - sólo tiene que abrir el editor de VBA y todas las fórmulas están allí. Desmond 21 de marzo 2013 a las 3:16 am ¿puedo saber el formulario en derivar el precio teórico en la pestaña básica Peter 27 de diciembre 2012 a las 5:19 am No, todavía no, sin embargo, he encontrado este sitio, que parece tener uno Deje Yo sé si es lo que debes hacer después. Steve 16 de diciembre 2012 a las 1:22 pm Excelentes hojas de cálculo - gracias mucho ¿Por casualidad tienes una manera de calcular los precios theo para las nuevas opciones binarias (expriations diarias) basado en los futuros del índice (ES, NQ, etc.) que son Negociado en NADEX y otros intercambios Muchas gracias por sus hojas de cálculo actuales - muy fácil de usar y tan útil. Peter 29 de octubre 2012 a las 23:05 Gracias por escribir. El VBA que utilicé para los cálculos está abierto para que usted mire / modifique según sea necesario dentro de la hoja de cálculo. La fórmula I utilizada para Theta es CT - (Volatilidad de los Subyacentes NdOne (Precio Subyacente, Precio de Ejercicio, Tiempo, Interés, Volatilidad, Dividendo)) / (2 Sqr (Tiempo)) - CallTheta CT / 365 Vlad 29 de octubre 2012 a las 9:43 pm Me gustaría saber cómo calculó la theta en una opción de compra básica. Prácticamente tengo las mismas respuestas, pero la teoría en mi cálculo está muy lejos. Estos son mis supuestos .. Precio de ejercicio 40.0 Precio de inventario 40.0 Volatilidad 5.0 Tasa de interés 3.0 Vencimiento en 1.0 mes 0.1 D1 0.18 D2 0.16 N 0.51 N (d2) 0.56 Mi opción de compra Su respuesta Delta 0.57 0.57 Gamma 0.69 0.69 Theta -2,06 -0,0056 Vega 0,04 0,04 Rho 0,02 0,02 Opción 0,28 0,28 Thuis es la fórmula que tengo para theta en excel que me da -2,06. (-1 ((1 / (SQRT (2PI ())) EXP (-1 ((D12) / 2)))) Volatilidad) / (2SQRT (Meses))) - Interest RateStrike PriceEXP (-Interest RateMonths) N (d2) Gracias por tomarse el tiempo para leer esto, esperamos tener noticias de Peter 4 de junio 2012 a las 12:34 am El margen y la prima son diferentes Un margen es un depósito que se requiere para cubrir Las pérdidas que pueden ocurrir debido a los movimientos de precios adversos. Para las opciones, los márgenes son necesarios para las posiciones cortas netas en una cartera. La cantidad de margen requerido puede variar entre corredor y producto, pero muchos intercambios y corredores de compensación utilizan el método SPAN para calcular los márgenes de opción Si su posición de opción es larga, entonces el monto de capital requerido es simplemente la prima total pagada por la posición, es decir, no se requerirá margen para posiciones de opciones largas, pero para los futuros se requiere un margen (típicamente llamado margen cuantitativo) Por posiciones largas y cortas y es fijado por el intercambio y sujeto a cambio dependiendo de la volatilidad del mercado Hola, como soy nuevo en opciones que negocian en futuros por favor expliqueme cómo calcular el margen, O prima diaria, en el Índice del Dólar, como vi en la página web de ICE Futures en los Estados Unidos, que el margen para el straddle es de sólo 100 Dólares. Es tan barato que si compré opciones de compra y venta con la misma huelga, y forman el straddle, me parece rentable ejercitarme temprano una pierna de la posición que tengo en mi cuenta de 3000 dólares. Peter 21 de mayo 2012 a las 5:32 am iVolatility tienen datos FTSE pero cobran 10 al mes para acceder a los datos europeos. Tienen una versión de prueba gratuita para que pueda ver si es lo que necesita. B 21 de mayo 2012 a las 5:02 am Cualquier persona sabe cómo podemos obtener FTSE 100 índice Volatilidad histórica Peter 03 de abril 2012 a las 7:08 pm Yo don039t creo que VWAP es utilizado por los comerciantes opción en absoluto. VWAP sería más probable que sea utilizado por los comerciantes institucionales / gestores de fondos que ejecutan grandes pedidos en el transcurso del día y quieren asegurarse de que son mejores que el precio medio ponderado durante el día. Usted necesitaría el acceso exacto a toda la información comercial para calcularla usted mismo así que diría que los comerciantes lo obtendrían de su corredor u otro vendedor. Darong 03 de abril 2012 a las 3:41 am Hola Peter, Tengo una pregunta rápida como acabo de empezar a estudiar las opciones. Para VWAP, normalmente, los comerciantes de opción lo calculan por sí mismos o tienden a referirse al valor calculado por los vendedores de información, o etc. Quiero saber sobre la convención del mercado desde las perspectivas de los traders039 como un todo para el comercio de opciones. Agradezco si vuelves a mí. Pintoo yadav 29 de marzo 2012 a las 11:49 am este es el programa de maneras bien educado pero requerido para ser habilitado para su trabajo Peter 26 de marzo 2012 a las 7:42 pm Supongo que para el comercio a corto plazo los beneficios y perfiles de estrategia se vuelven irrelevantes. You039ll acaba de ser el comercio de las fluctuaciones a corto plazo en el precio basado en los movimientos previstos en el subyacente. Amitabh 15 de marzo 2012 a las 10:02 am ¿Cómo puede este buen trabajo suyo se utiliza para el comercio a corto plazo o intradía de opciones como estas opciones hacen a corto plazo tops y fondos. Cualquier estrategia para el mismo correo electrónico de Amitabh Choudhury se ha retirado 13 de marzo 2012 a las 7:07 am La primera vez que estoy pasando por cualquier útil escribir en la opción de comercio. Me gustó mucho. Pero tiene que hacer un estudio en profundidad para entrar en el comercio. Jean charles 10 de febrero 2012 a las 9:53 am Tengo que decir que su sitio web es gran recurso para la opción de comercio y seguir adelante. Buscaba su hoja de trabajo pero para el instrumento subyacente de la divisa. Lo vi pero no te ofreces a descargar. Peter 31 de enero 2012 a las 4:28 pm ¿Se refiere a un ejemplo del código Puede ver el código en la hoja de cálculo. También está escrito en la página de Black Scholes. Dilip kumar 31 de enero 2012 a las 3:05 am por favor dar ejemplo. Peter 31 de enero 2012 a las 2:06 am Puede abrir el editor VBA para ver el código utilizado para generar los valores. Alternativamente, puedes ver los ejemplos en la página del modelo scholes negro. Iqbal 30 de enero 2012 a las 6:22 am ¿Cómo es que puedo ver la fórmula real detrás de las células que han utilizado para obtener los datos Gracias de antemano. Peter 26 de enero 2012 a las 5:25 pm Hola Amit, ¿hay un error que puede proporcionar ¿Qué sistema operativo está utilizando ¿Ha visto la página de soporte amit 25 de enero 2012 a las 5:56 am hola .. El libro no se abre. Sanjeev 29 de diciembre 2011 a las 10:22 pm gracias por el libro. Podría explicarme la inversión de riesgo con uno o dos ejemplos P 2 de diciembre 2011 a las 10:04 pm Buen día. El hombre indio que negocia hoy Encontró la hoja de balance pero hace el trabajo Mire en él y las necesidades fija para fijar el problema akshay 29 de noviembre 2011 a las 11:35 soy nuevo a las opciones y quiero saber cómo las opciones que fijan pueden nos ayudar. Deepak 17 de noviembre 2011 a las 10:13 am gracias por la respuesta. Pero no soy capaz de recoger la volatilidad histórica. Tasa Libre de Riesgo, Datos de Rendimiento Dividido. Podría u por favor enviarme un archivo de ejemplo para la acción NIFTY. Peter 16 de noviembre 2011 a las 5:12 pm Puede utilizar la hoja de cálculo en esta página para cualquier mercado - sólo tiene que cambiar el subyacente / precios de ejercicio para el activo que desea analizar. Deepak 16 de noviembre 2011 a las 9:34 am Estoy buscando algunas estrategias de cobertura de opciones con excelentes para trabajar en los mercados indios. Por favor recomiende. Peter 30 de octubre 2011 a las 6:11 am NEEL 0512 30 de octubre 2011 a las 12:36 HI PETER GOOD MORNING. Peter 5 de octubre 2011 a las 22:39 Ok, ya veo. En Open Office primero debe tener JRE instalado - Download Latest JRE. A continuación, en Open Office, debe seleccionar quotExecutable Codequot en Herramientas - gt Options - gt Load / Save - gt VBA Properties. Avísame si esto no funciona. Peter October 5th, 2011 at 5:47 pm Después de haber habilitado macros, guarde el documento y vuelva a abrirlo. Kyle 05 de octubre 2011 a las 3:24 am Sí, estaba recibiendo un error MARCOS y NOMBRE. He permitido a los marcos, pero aún así obtener el error NAME. Gracias por tu tiempo. Peter 04 de octubre 2011 a las 5:04 pm Sí, debería funcionar. ¿Estás teniendo problemas con Open Office Kyle 04 de octubre 2011 a las 1:39 pm Me preguntaba si esta hoja de cálculo se puede abrir con la oficina abierta Si es así cómo iba yo sobre este Peter 03 de octubre 2011 a las 11:11 pm Lo que el dinero le cuesta Es decir, para pedir prestado) es su tasa de interés. Si desea calcular la volatilidad histórica de una acción, puede utilizar mi hoja de cálculo histórica de volatilidad. También tendrá que considerar los pagos de dividendos si se trata de una acción que paga dividendos e ingrese el rendimiento anual efectivo en el campo de rendimiento de dividendos. Los precios don039t tienen que igualar. Si los precios están fuera, esto sólo significa que el mercado está manteniendo una volatilidad diferente para las opciones de lo que usted ha estimado en su cálculo de la volatilidad histórica. Esto podría estar en la anticipación de un anuncio de la empresa, factores económicos, etc NK 01 de octubre 2011 a las 11:59 am Hola, i039m nuevo a las opciones. I039m calculando las primas de Call and Put para TATASTEEL (utilicé la calculadora de opciones de American Style). Fecha - 30 Sept, 2011. Precio - 415,25. Precio de ejercicio - 400 Tasa de interés - 9.00 Volatilidad - 37.28 (Tengo esto de Khelostocks) Fecha de vencimiento - 25 Oct CALL - 25.863 PUT - 8.335 ¿Son estos valores correctos o necesito cambiar cualquier parámetro de entrada. También plz me dicen qué poner para la tasa de interés y de dónde obtener la volatilidad de acciones particulares en el cálculo. El precio actual para las mismas opciones son CALL - 27 PUT - 17.40. ¿Por qué hay tal diferencia y cuál debe ser mi estrategia comercial en estos Peter September 8th, 2011 a las 1:49 am Sí, es para las opciones europeas por lo que se adapte a las opciones de índice indio NIFTY, pero no las opciones de acciones. Para los comerciantes al por menor, yo diría que un BampS es lo suficientemente cerca de las opciones estadounidenses de todos modos - utilizado como guía. Si usted es un creador de mercado, sin embargo, usted querría algo más exacto. Si estás interesado en tasar opciones americanas puedes leer la página en el modelo binomial. Que también encontrará algunas hojas de cálculo allí. Mehul Nakar 08 de septiembre 2011 a las 1:23 am es este archivo Hecho en estilo europeo o opción de estilo americano Cómo utilizar en el mercado de la India como indios OPCIONES están comerciando en estilo americano puede u hacer modelo de estilo americano para el usuario del mercado de la India. Gracias por adelantado Mahajan 3 de septiembre 2011 a las 12:34 pm Lo siento por la confusión, pero estoy buscando alguna fórmula de volatilidad sólo para el comercio de futuros (y no las opciones). Podemos utilizar la volatilidad histórica en el comercio de futuros. Cualquier fuente / enlace que tenga, será de gran ayuda para mí. Sí, pero tienes que restar el precio que has pagado por el spread, que supongo que es 5 - hacer su beneficio total 10 en lugar de 15. Peter September 3rd, 2011 a las 6:03 am ¿Quieres decir opciones sobre futuros o simplemente futuros rectos La hoja de cálculo se puede utilizar para las opciones de futuros, pero no es útil en absoluto si usted está negociando futuros directos. Gina 02 de septiembre 2011 a las 3:04 pm Si nos fijamos en diciembre de 2011 PUTs para netflix - Tengo una propagación poner - corto 245 y largo 260 - ¿por qué doesn039t esto refleja un beneficio de 15 en lugar de 10 Mahajan 02 de septiembre 2011 a las 6: 58am En primer lugar toneladas de gracias por proporcionar el útil excel. I son muy nuevos a las opciones (anteriormente estaba negociando en futuros de materias primas).Puede ayudarme por favor en la comprensión, cómo puedo utilizar estos cálculos para el comercio futuro (plata, oro , Etc) Si hay cualquier acoplamiento por favor proporcione me iguales. Gracias de nuevo por iluminar a miles de comerciantes. Peter 26 de agosto 2011 a las 1:41 am There isn039t actualmente una hoja específicamente para spreads calendario, sin embargo, you039re bienvenido a utilizar las fórmulas proporcionadas para construir su propio con los parámetros necesarios. Usted puede enviarme por correo electrónico si usted tiene gusto y puedo intentar y ayudarle con un ejemplo. Edwin CHU (HK) 26 de agosto 2011 a las 12:59 am Soy un comerciante de opciones activas con mi propio comercio boob, me parece su hoja de trabajo quotOptions Estrategias muy útil, pero, ¿puede atender a calendario se extiende, I caanot encontrar una pista para insertar Mis posiciones cuando se enfrentan con opciones y futuros contratos de diferentes meses Tengo ganas de tener noticias de usted pronto. Peter 28 de junio 2011 a las 6:28 pm Sunil 28 de junio 2011 a las 11:42 am en el que la identificación de correo debe enviar a Peter 27 de junio 2011 a las 7:07 pm Hola Sunil, envíame un correo electrónico y podemos tomar la conversación fuera de línea. Sunil 27 de junio 2011 a las 12:06 pm Hola Peter, muchas gracias. Había pasado por las funciones de VB, pero que utilizan muchas funciones inbuild excel para los cálculos. Quería escribir el programa en Foxpro (antiguo lenguaje de tiempo) que no tiene las funciones inbuild en él y por lo tanto estaba buscando lógica básica en él. Nunca menos, el excel también es muy útil, que no creo que nadie más ha compartido también en cualquier sitio. Fui a través del material completo en Opciones y usted ha hecho realmente un muy buen conocimiento que comparte en opciones. Usted realmente ha discutido en profundidad cerca de 30 estrategias. Felicitaciones. Gracias Peter June 27th, 2011 at 6:06 am Hola Sunil, para Delta y volatilidad implícita las fórmulas se incluyen en el Visual Basic proporcionado con la hoja de cálculo en la parte superior de esta página. Para la Volatilidad Histórica puede consultar la página de este sitio sobre el cálculo de la volatilidad. Sin embargo, no estoy seguro de la probabilidad de beneficios - ¿Quieres decir la probabilidad de que la opción expirará en el dinero Sunil 26 de junio 2011 a las 2:24 h. Hola Peter, ¿Cómo puedo calcular lo siguiente. Quiero escribir un programa para ejecutarlo en varias poblaciones a la vez y hacer el escaneo de primer nivel. 1. Delta 2. Volatilidad implícita 3. Volatilidad histórica 4. Probabilidad de ganancias. Puede usted por favor me guía en las fórmulas. Peter June 18th, 2011 a las 2:11 am Pop up ¿Qué quieres decir con tiburón 17 de junio 2011 a las 2:25 am ¿dónde está el pop up Peter June 4th, 2011 a las 6:46 am Puede probar mi volatilidad hoja de cálculo que calculará la volatilidad histórica Que puede utilizar en el modelo de opción. DevRaj 04 de junio 2011 a las 5:55 am Muy útil artículo bonito y el excel es muy bueno Todavía una pregunta Cómo calcular la volatilidad utilizando (precio de la opción, precio spot, tiempo) Satya 10 de mayo 2011 a las 6:55 am Acabo de empezar a usar La hoja de cálculo proporcionada por usted para el comercio de opciones. Un material maravilloso fácil de usar con consejos adecuados para un uso fácil. Gracias por sus mejores esfuerzos para ayudar a educar a la sociedad. Peter 28 de marzo 2011 a las 4:43 pm Funciona para cualquier opción europea - independientemente del país donde se negocian las opciones. Emma 28 de marzo 2011 a las 7:45 am ¿Lo tienes para las acciones irlandesas. Peter 09 de marzo 2011 a las 9:29 pm Hola Karen, esos son algunos puntos grandes Pegarse a un sistema / metodología es muy difícil. Es fácil ser distraído por todas las ofertas que están ahí fuera. Estoy buscando de cerca a unos pocos servicios de selección de opciones en este momento y el plan de la lista de ellos en el sitio si se demuestra ser exitoso. Karen Oates 9 de marzo 2011 a las 8:51 pm ¿Es su negociación de opción no funciona porque haven039t encontró que el sistema correcto todavía o porque won039t se adhieren a un sistema ¿Qué se puede hacer para encontrar el sistema adecuado y, a continuación, se adhieren a ella Podría un montón de Lo que no está funcionando para usted sea debido a cómo usted está pensando Sus creencias y mentalidad Trabajar en la mejora de sí mismo ayudará a todas las áreas de su vida. Peter 20 de enero 2011 a las 5:18 pm Seguro, puede utilizar la volatilidad implícita si lo desea. Pero el punto de usar un modelo de precios es que usted tiene su propia idea de la volatilidad para que usted sepa cuando el mercado es quotimplyingquot un valor diferente al suyo propio. Entonces, usted está en una mejor posición para determinar si la opción es barata o costosa basada en niveles históricos. La hoja de cálculo es realmente más una herramienta de aprendizaje. Para usar volatilidades implícitas para los griegos en la hoja de cálculo, se requeriría que el libro de trabajo pudiera consultar los precios de las opciones en línea y descargarlos para generar las volatilidades implícitas. That039s por qué he desbloqueado el código VBA en la hoja de cálculo para que los usuarios pueden personalizar a sus necesidades exactas. T castle 20 de enero 2011 a las 12:50 pm Los griegos que se calculan en la pestaña OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecen depender de la volatilidad histórica. Si los griegos no están determinados por la volatilidad implícita La comparación de los valores de los griegos calculados por este libro produce valores que concuerdan con, por ejemplo, Los valores en TDAmeritrade o ThinkOrSwim sólo si las fórmulas se corrigen para reemplazar HV con IV. Peter 20 de enero 2011 a las 5:40 am Todavía no - ¿tiene algún ejemplo que puede sugerir ¿Qué modelo de precios que utilizan r 20 de enero 2011 a las 5:14 am nada disponible para las opciones de tasa de interés Peter 19 de enero 2011 a las 8:48 pm Es la volatilidad esperada que el subyacente realizará desde ahora hasta la fecha de vencimiento. Pregunta general 19 de enero 2011 a las 5:13 pm hola, es la volatilidad histórica entrada anualizada vol, o vol para el período de hoy a la fecha de vencimiento gracias. Imlak 19 de enero 2011 a las 4:48 am muy bueno, resolvió mi problema SojaTrader 18 de enero 2011 a las 8:50 am muy feliz con la hoja de cálculo muy útil gracias y saludos de Argentina Peter 19 de diciembre 2010 a las 9:30 pm Hola Madhuri, do Tiene activadas las macros Consulte la página de soporte para obtener más detalles. Madhuri 18 de diciembre 2010 a las 3:27 am querido amigo, la misma opinión que tengo sobre la hoja de cálculo que quotthis modelo doesn039t trabajo, no importa lo que usted pone en la página básica para los valores, tiene un nombre inválido error (nombre) para todos Las células de resultados. Incluso cuando se abre por primera vez la cosa, los valores por defecto que el creador poner en don039t incluso trabajo MD 25 de noviembre 2010 a las 9:29 am Estas fórmulas funcionarán para el mercado indio Por favor, responda rick 6 de noviembre 2010 a las 6:23 am ¿Lo tienes Para las acciones estadounidenses. Egress63 02 de noviembre 2010 a las 7:19 am Excelentes cosas. Por último un buen sitio con una hoja de cálculo simple y fácil de usar - A gratified MBA Student. Dinesh 04 de octubre 2010 a las 7:55 am Chicos, esto funciona y es bastante fácil. Sólo habilitar macros en Excel. La forma en que se ha puesto es muy simple y con poco understnading de Opciones cualquiera puede utilizarlo. Gran trabajo especialmente Opción Estrategias amp Opción. Peter 3 de enero 2010 a las 5:44 am La forma de los gráficos es la misma, pero los valores son diferentes. Robert 02 de enero 2010 a las 7:05 am Todos los gráficos en la hoja Theta son idénticos. Are Call Oprion Los datos del gráfico de precios correctos thx daveM January 1st, 2010 at 9:51 am La cosa abrió de inmediato para mí, funciona como un encanto. Y el libro de Benninga. Estoy muy contento de que lo haya hecho referencia. Peter 23 de diciembre 2009 a las 4:35 pm Hola canción, ¿tiene la fórmula real para las opciones de Asia canción 18 de diciembre 2009 a las 10:30 pm Hola Peter, necesito su ayuda sobre el precio de opciones de Asia utilizando excel vba. No sé cómo escribir el código. Por favor, ayúdame. Peter 12 de noviembre 2009 a las 6:01 pm ¿La hoja de cálculo no funciona con OpenOffice Preguntando 11 de noviembre 2009 a las 8:09 am Todas las soluciones que funcionarán con OpenOffice rknox 24 de abril 2009 a las 10:55 am Muy fresco Muy bien hecho. Usted, señor, es un artista. Un viejo hacker (76 años de edad - comenzó en el PDP 8) a otro. Peter 06 de abril 2009 a las 7:37 am Echa un vistazo a la siguiente página: Ken 06 de abril 2009 a las 5:21 am Hola, ¿Qué pasa si estoy usando la Oficina en Mac tiene un nombre inválido error (nombre) para todos los resultados Células. Thx giggs 05 de abril 2009 a las 12:14 pm Ok, it039s trabajando ahora. He guardado el amplificador cerrado el archivo excel, abierto de nuevo, y los resultados estaban allí, en las áreas azules FYI, había habilitado todas las macros en quotSecurity de la macrosquot. Can039t espera para jugar con el archivo ahora. Giggs 05 de abril 2009 a las 12:06 pm Yo don039t ver el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. He habilitado todas las macros. Pero sigo recibiendo el error de nombre. Cualquier idea giggs 5 de abril 2009 a las 12:00 pm No veo el popup. Utilizo Excel 2007 debajo de Vista. La presentación es bastante diferente de las versiones anteriores. Cualquier idea Admin 23 de marzo 2009 a las 4:17 am La hoja de cálculo requiere que Macros se habilite para que funcione. Verá un popup en la barra de herramientas preguntándole si desea habilitar este contenido Haga clic en él y seleccione quotenablequot. Por favor envíeme un correo electrónico si necesita más aclaraciones. Decepcionado 22 de marzo 2009 a las 4:25 pm este modelo doesn039t trabajo, no importa lo que pones en la página básica de los valores, tiene un nombre inválido error (nombre) para todas las celdas de resultados. Incluso cuando usted primero abre la cosa, los valores del defecto que el creador puso en don039t incluso trabaja Add a Comment copy Copyright 2005 Option Trading Tips. Todos los derechos reservados. Mapa del Sitio NewsletterI8217ve estudiar un montón de publicaciones sobre las opciones, así como muchos de ellos poseen algo en mantener 8212 todos ellos simplemente explicar los diferentes métodos de elección sin embargo don8217t suministro de cualquier tipo de información sobre cómo hacer uso de los métodos reales con éxito para crear dinero en efectivo. Esta estrategia de opciones para los mercados sin dirección: El comercio con mariposas, mariposas de hierro y cóndores isn8217t. Las estrategias de la opción para los mercados sin dirección: El comercio con las mariposas, las mariposas del hierro, y los cóndores va adentro a qué clase de mariposa junto con un cóndor tienden para ser organizados. Sabiendo que la mariposa es realmente organizado con una breve cabalgadura, así como guardado con un estrangulamiento largo adicional de dinero en efectivo, que son capaces de pasar páginas web, así como páginas web asociadas con la descripción sobre el marco. En el caso de que usted sabe cómo se puede determinar el ingreso real o incluso la reducción con respecto a numerosos precios de la fundamental de la terminación, que son capaces de una vez más por pasar numerosas páginas web. Lo mismo ocurre con los griegos. Además, las páginas web, así como las páginas web asociadas con el concepto doesn8217t incluyen mucho vale en el caso de que usted sabe acerca de la construcción del cóndor, que es sólo un breve estrangulamiento guardado con un estrangulamiento largo that8217s adicional de dinero en efectivo. What8217s realmente falta en la guía es en realidad cualquier tipo de sugerencias acerca de cómo se puede hacer prácticamente uso de este tipo de técnicas para la compra y venta lucrativa. El escritor trae a colación que la industria de you8217ll estos tipos de métodos una vez que el mercado es en realidad la variedad seguro. El escritor no proporciona ningún tipo de recomendación útil sobre la elección de los ataques largos reales o incluso las alas de la mariposa, además de hablar dentro de la mudanza que ciertos podrían utilizar las probabilidades, sin embargo, no entrar en información sobre la forma en que las probabilidades tienden a ser producido. Si usted es el inversionista de la mariposa usted sabe muy probablemente con respecto a desviaciones regulares así como probabilidades y también la necesidad de INTRAVENOSO dentro de determinar el movimiento anticipado real. Además, un individuo estará dentro de una industria, cómo puede usted manejar esto siempre que esto va a ir hacia una persona. El escritor no habla sobre cuál en un detalle fino. Otras opciones buscadas: Opción Estrategias de extensión pdf salada pdf mariposa roto PDF FOREX libro pdf Saliba opciones Tony Salibas Opción libro de trabajo pdfThe Opciones Curso libro de ejercicios Regístrese para guardar su biblioteca Un compañero de estudio completo para el curso de opciones, Edición, George Fontanills ofrece una gran cantidad de ejercicios prácticos que ayudarán a los lectores más comprensión de las opciones, así como probar y aplicar lo que han aprendido antes de dar su primer paso en los mercados reales, donde el tiempo y el dinero son lujos que no pueden permitirse perder. Este compañero práctico de The Options Course, Second Edition incluye una clave de respuesta completa y cubre una amplia gama de temas de opciones. George A. Fontanills (Miami, FL) es el Presidente Emérito de Optionetics, el líder mundial en Educación de Opciones, con oficinas en todo el mundo especializadas en enseñar estrategias de negociación de opciones de alto riesgo, bajo riesgo y bajo estrés (www. optionetics. ) George también dirige un fondo de cobertura y una compañía de gestión de dinero. Él ha escrito muchos libros, incluyendo las opciones de comercio en línea (0-471-35938-6), el curso de la volatilidad (0-471-39816-0), el libro del curso de la volatilidad (0-471-39817-9), y el almacén Market Course (0-471-39315-0) Publication Details Editor: Wiley Edición: 2 Año de publicación: 2005 Series: Wiley Trading Disponible en: Estados Unidos
No comments:
Post a Comment