Los que han seguido mi trabajo durante algún tiempo saben que tomo un enfoque quottoolboxquot para analizar y comercializar los mercados. Las herramientas más técnicas y analíticas que tengo en mi caja de herramientas de comercio a mi disposición, mejores mis posibilidades de éxito en el comercio. Una de mis herramientas favoritas de comercio quotsecondaryquot es los promedios móviles. En una característica educativa anterior, expliqué cómo utilizo mis dos promedios móviles favoritos: los promedios móviles de 9 y 18 períodos. En esta característica, voy a discutir el uso de tres medias móviles en el análisis y la negociación de un mercado. Se llama el método del promedio quotriple-moving average. El promedio móvil es una de las herramientas técnicas más utilizadas. En una media móvil simple, la mediana matemática del precio subyacente se calcula durante un período de observación. Los precios (normalmente los precios de cierre) durante este período se agregan y luego se dividen por el número total de períodos de tiempo. Cada día del período de observación se le da la misma ponderación en promedios móviles simples. Algunas medias móviles dan mayor peso a los precios más recientes en el período de observación. Estos se llaman promedios móviles exponenciales o ponderados. El tiempo (el número de barras) calculado en una media móvil es muy importante. Los promedios móviles con períodos de tiempo más cortos fluctúan normalmente y es probable que den más señales comerciales. Los promedios móviles más lentos utilizan periodos de tiempo más largos y muestran un promedio móvil más suave. Los promedios más lentos, sin embargo, pueden ser demasiado lentos para que pueda establecer una posición larga o corta de manera efectiva. Los promedios móviles siguen la tendencia al tiempo que suavizan el movimiento de precios. El promedio móvil simple es más comúnmente combinado con otras medias móviles simples para indicar comprar y vender señales. En el método del triple-movimiento-promedio, las longitudes del quotperiodocot consisten típicamente en promedios móviles cortos, intermedios, ya largo plazo. Un sistema de uso común en el comercio de futuros es 4-, 9-, y 18shyperiod promedios móviles. Tenga en cuenta que un período de tiempo puede ser minutos, días, semanas o incluso meses. Por lo general, las medias móviles se utilizan en los períodos de tiempo más cortos, y no en los gráficos de barras semanales y mensuales de más largo plazo. Las señales comerciales generadas por una media móvil triple pueden interpretarse de la siguiente manera: El promedio móvil a más corto plazo por encima del promedio a más largo plazo indica un mercado alcista. Cuando la media móvil a corto plazo cruza por debajo de la media móvil a más largo plazo, el mercado se considera bajista y se genera una señal de venta. Si la media móvil a corto plazo permanece por debajo de la media móvil a más largo plazo, el mercado sigue siendo considerado bajista. Cuando el promedio a más corto plazo cruza por encima del promedio a más largo plazo, se señala una posible reversión a un mercado bajista. La relación de las tres medias móviles puede ayudar a definir mejor y más rápidamente la fuerza de la tendencia y proporcionar pistas comerciales a más corto plazo. Por ejemplo, si la media móvil de 4 periodos cruza por encima de la media de 9 periodos, pero el período 9 sigue por debajo del período de 18, eso indica que un cambio de tendencia puede estar en el horizonte, pero lo mejor es esperar a que los 9 Para cruzar por encima del período de 18 años para una mejor lectura del cambio de tendencia. El comerciante que utiliza períodos de tiempo más cortos a los mercados comerciales es más adecuado para usar el método de triple movimiento promedio, porque las señales comerciales se dan más rápido. Pero tenga en cuenta que cuanto más corto sea el promedio móvil, mayor será el potencial de señales falsas. Aquí hay una advertencia importante sobre el uso de promedios móviles cuando se negocian los mercados de futuros: No funcionan bien en los mercados interrumpidos o no. Uno puede desarrollar un caso severo de latigazo cervical utilizando promedios móviles en los mercados intermitentes, laterales. Por el contrario, en los mercados de tendencias, las medias móviles pueden funcionar muy bien. Al mirar un gráfico de barras diario, uno puede trazar diferentes promedios móviles (siempre y cuando tenga el software de gráficos adecuado) e inmediatamente ver si han trabajado bien en proporcionar señales de compra y venta durante los últimos meses de la historia de precios en el gráfico. Como un aparte, los veteranos observadores del mercado agrícola dicen que los fondos de capital (los grandes fondos comerciales que muchas veces parecen dominar el mercado de futuros) siguen el promedio móvil de 40 días muy de cerca cuando comercian los granos. Por lo tanto, si usted ve un mercado de granos que se está preparando para cruzar por encima o por debajo de la media móvil de 40 días, sólo puede ser que los fondos podrían ser más activos. Hiroshi Watanabe / Getty Images El promedio de movimiento de rebote sistema de comercio utiliza un plazo a corto plazo y un solo promedio móvil exponencial y cotiza el precio de alejarse, invertir, y luego rebotando fuera de la media móvil. Los promedios móviles suavizan el precio, de modo que se eliminan las fluctuaciones a corto plazo y se muestra la dirección general. Cuando el precio experimenta un movimiento fuerte, tendrá una tendencia a volver atrás a la media móvil, pero luego continuar el movimiento original, y es este rebote que es utilizado por el sistema de comercio de rebote promedio móvil. El comercio por defecto utiliza un gráfico de barras OHLC (Open, High, Low, Close) de 1 a 5 minutos y un promedio móvil exponencial de 34 bar del precio típico (promedio HLC). Tanto el gráfico de tiempo y el exponencial de longitud media móvil se puede ajustar para adaptarse a diferentes mercados. El tiempo de negociación por defecto es cuando el mercado es más activo, como el abierto europeo que ocurre a las 8:00 AM hora de Europa Central o el abierto de EE. UU. que ocurre a las 9:30 AM hora del este o a las 3:30 PM Hora de Europa Central . Los siguientes pasos tutoriales utilizan el mercado de futuros EUR. Pero exactamente los mismos pasos se deben utilizar en cualquier mercado que usted está negociando con este comercio. El comercio utilizado en el tutorial es un comercio largo, con un contrato, con un objetivo de 10 ticks, y una pérdida de stop de 5 ticks. Moving Promedio Crossover Estrategia En esta página Id como para llevar a cabo a través de una comparación de un par de movimiento Sistemas de crossover promedio. Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MEDIO MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la barra siguiente. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice una carta de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles sencillos para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y Lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA pueden realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOVIL Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que agregar filtros y la complejidad doesnt siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si usted está interesado en los promedios móviles, usted puede ser que también desee comprobar hacia fuera mi página en cómo utilizar promedios móviles como una parada de arrastre. Sistema de comercio intraday de Niftydoctors SISTEMA COMERCIAL USANDO TRES MEDIAS El sistema ofrece tres medias móviles: rápido (verde). Medio (rojo) y lento (azul). Los puntos de entrada están determinados por la media móvil media (roja) que cruza la media móvil larga (azul) y los puntos de salida por la media móvil rápida (verde) que cruza la media móvil media (roja) (Azul) desde abajo Y el promedio de movimiento rápido (verde) está por encima de la media móvil media (rojo). Cierre largo cuando el promedio de movimiento rápido (verde) cruza por debajo de la media móvil media (roja) desde arriba. Ir corto cuando: el promedio móvil medio (rojo) cruza por debajo de la media móvil lenta (azul) de arriba Y el promedio rápido móvil está por debajo de la media móvil media. Cierre corto cuando el promedio de movimiento rápido (verde) cruza a por encima del promedio móvil medio (rojo) desde abajo. --- por favor nunca negociar contra el sistema. --- una vez que el comercio iniciado por sistema, entonces usted puede utilizar rsi, macd, banda de bollinger, estocástico lento o parabólico sar para cerrar su comercio. Indicadores técnicos comercio con sistema de comercio - Los comerciantes más exitosos utilizan un sistema de comercio mecánico. - No es casualidad. - Un buen sistema mecánico de comercio automatiza todo el proceso de negociación. - El sistema proporciona respuestas para cada una de las decisiones que un comerciante debe hacer mientras que negocia. - El sistema hace que sea más fácil para un operador comerciar consistentemente porque hay un conjunto de reglas que definen específicamente lo que se debe hacer. --La mecánica de la negociación no se deja al criterio del comerciante. --Si usted sabe que su sistema hace dinero a largo plazo es más fácil tomar las señales y el comercio de acuerdo con el sistema durante los períodos de pérdidas. - Si usted está confiando en su propio juicio durante el comercio puede encontrar que usted está temeroso justo cuando debe ser audaz y valiente cuando debe ser cauteloso. - Si usted tiene un sistema mecánico de comercio que funciona, y lo sigue rigurosamente su comercio será coherente a pesar de las luchas emocionales internas que podrían provenir de una larga serie de pérdidas, o un gran beneficio. - La confianza, la consistencia y la disciplina que ofrece un sistema mecánico probado a fondo es la clave para muchos de los comerciantes más rentables éxito éxito. Triple Moving Average Trading System El sistema de comercio Triple Moving Average (reglas y explicaciones más adelante) es una tendencia clásica Siguiente sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Triple Moving Average y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom El comercio puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de transacciones Triple Moving Average. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Reciba actualizaciones gratuitas cada mes Tendencia tras el desempeño en pocas palabras Tendencia objetiva después del benchmark Estadísticas y análisis útiles Informe histórico completo para nuevos suscriptores Una de las estrategias comerciales más comunes entre los comerciantes profesionales de futuros. Triple Moving Average System Explained El sistema Triple Moving Average Trading utiliza tres promedios móviles, uno corto, uno medio y uno largo. El sistema de Triple Moving Average Trading opera durante mucho tiempo cuando el promedio móvil corto es más alto que el promedio móvil medio y el promedio móvil medio es más alto que el promedio móvil largo. Cuando la media móvil corta está de vuelta por debajo de la media móvil media, el sistema sale. Lo contrario es cierto para las operaciones cortas. Por esta razón, a diferencia del sistema de comercio Dual Moving Average, este sistema no siempre está en el mercado. El sistema está fuera del mercado cuando la relación entre el MA corto y el MA medio no coincide con la relación entre el MA medio y MA largo. Por ejemplo, considerando las operaciones largas, si la MA corta está sobre la MA media, pero el MA medio está bajo la MA larga, el sistema está fuera del mercado. Del mismo modo si el MA medio es sobre el MA largo pero el MA corto no está sobre el MA medio el sistema está fuera del mercado. Esto significa que el sistema Triple Moving Average puede iniciar operaciones debido a que: MA corta está por encima del MA medio para entradas largas o por debajo para entradas cortas. Este es el caso más común. El MA medio está por encima del MA largo donde el MA corto ya está sobre el MA medio para las entradas largas o debajo del MA largo donde el MA corto está ya debajo del MA medio para las entradas cortas. Esto sucederá cuando el mercado ha estado descendiendo o ascendiendo por un largo tiempo y luego invierte la dirección. Lleva más tiempo para que el MA medio se mueva al otro lado del MA largo puesto que son medios móviles más lentos que el MA corto. El sistema de transacciones Triple Moving Average utiliza opcionalmente una parada basada en el promedio de rango real (ATR). Si no se utiliza el tope ATR, el sistema utiliza el valor de la media móvil larga como parada para el dimensionamiento de la posición. En el caso de una parada, el sistema volverá a entrar siempre que las condiciones anteriores sean verdaderas, aunque este sea el día siguiente abierto. El sistema de comercio Triple Moving Average incluye siete parámetros que afectan a las entradas: Long Moving Average El número de días en el promedio móvil largo. Promedio promedio móvil El número de días en la media móvil media. Media móvil corta El número de días en la media móvil corta. Si se establece en TRUE, el sistema entrará en una parada basada en un cierto número de ATR desde el punto de entrada. El número de días utilizados para el cálculo ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. El ancho de tope expresado en términos de ATR. Este parámetro sólo está visible y activo si Use ATR Stops es VERDADERO. Si el Use ATR Stops es FALSE, el sistema de trading calcula un stop al precio de la media móvil larga para los propósitos del dimensionamiento de la posición. En este caso, la parada está activa sólo para el primer día. Cerrar a través de MA corto Si se establece en True, Trading Blox won8217t tomar un comercio a menos que el cierre también está en el lado derecho de la media móvil corto. Por ejemplo, con este parámetro establecido en Verdadero, además de que la media móvil corta está sobre la media móvil media y la media móvil media sobre la media móvil larga, la proximidad debe estar por encima de la media móvil corta para activar un Long Entrada de posición. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue a la reversión media a corto plazo. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o adherirse a un programa de comercio particular a pesar de las pérdidas comerciales son puntos importantes que también pueden afectar adversamente los resultados comerciales reales. Existen numerosos otros factores relacionados con los mercados en general o con la ejecución de cualquier programa específico de negociación que no puedan tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos de rendimiento y que puedan afectar negativamente a los resultados reales de negociación. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.
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